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上证50波动率数据
从
数据
看
上证50
、沪深300、中证500的当前估值水平
答:
上证
金融ETF 上证医药ETF 上证材料ETF 上证消费ETF 中证
50
债ETF 假设某位投资者的风险承受能力较低,想把组合的
波动率
(即标准差)控制在以下,那么有效边界模式计算出的最佳组合比例是配置46%的中证50债ETF,45%的上证医药ETF,和9%的上证金融ETF,其他基金不占任何比例。这个最佳组合比例过去3年每周的平均回报是即每...
上证
50ETF期权行情要怎么看?
答:
即历史
波动率
,是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史
数据
反映。历史波动率的波动通常会大于隐含波动率的波动。由于波动率具有均值回复特性,当历史波动率高于均值时,它很可能会下降;当历史波动率低于均值时,它很有可能会上升。Delta Delta衡量期货价...
看涨看跌期权反推现货价格用
上证50
举例?
答:
1.收集期权市场
数据
:首先,收集
上证50
的不同行权价格的看涨和看跌期权合约的市场价格。2.确定目标期权合约:根据感兴趣的现货价格水平,选择一个行权价格最接近目标价格的看涨期权和一个行权价格最接近目标价格的看跌期权。3.计算期权隐含
波动率
:使用期权定价模型(如Black-Scholes模型)或其他隐含波动率计算...
期权
波动率
是什么?
答:
在金融市场上,
波动率
是用于衡量资产价格波动的剧烈程度,资产价格的波动实质上就反映了资产中蕴含的风险。是一种衡量资产风险的指标,一般是用于资产的风险管理。一般分为历史波动率、已实现波动率、预期波动率和隐含波动率。
上证
50ETF期权的交易就是在交易标的资产在未来一段时间的波动。投资上证50ETF期权时...
一文搞清楚沪深300与
上证50
指数
答:
近10年
上证50波动率
锥 近10年上证50指数波动率一览表 四、相关性:沪深300与上证50指数高度相关 选择从沪深300指数发布时间2005年4月8日开始,统计两个指数的每日收盘价格,共计3551个日
数据
,我们对指数价格数据求对数收益率转为平稳时间序列,分析二者的相关性系数高达0.96。同时如果用两个指数的对数...
股票
波动率
怎么查
答:
股票
波动率
在交易软件中显示,投资者查看盘口信息就能看见,股票涨跌幅、振幅等都能代表股票的波动率。【
上证
50ETF期权怎么玩?考虑这些因素
答:
合约标的:
上证50
交易型开放式指数证券投资基金(50ETF)合约类型:认购期权和认沽期权 合约单位:10000份,如遇调整以交易所规定为准 合约到期月份:当月、下月及随后两个季月 行权价格:5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,...
上证50
成分股调整对ETF的影响是什么
答:
则50ETF的稳定性会提高,如果增长型行业比重提高,则会加剧不稳定性。【2】比较调入个股与跳出个股的历史
波动率
。如果调入个股的历史波动率要大于调出个股,那就会加剧指数的波动;如果调入个股的历史波动率要小于调出个股,那就会减小指数的波动。以上便是小编所提供的一些思路,希望对大家有所帮助。
如何查看
上证
50ETF期权行情
答:
1、主流行情软件:东方财富、同花顺、大智慧、通达信等,都可以查看。东方财富在手机APP版本上查看
上证
50ETF期权行情的方式是:首页下面的【行情】→【分类】→【期权】→【ETF期权】图片来源于公号:期权知识星球 2、券商行情软件对于50etf期权最新行情的获取我们一般是通过各大市商的官网查看的,这是的各...
期权
波动率
在哪个软件看
答:
通过反推,可以得到使期权定价模型与市场价格相匹配的
波动率
,这就是隐含波动率。因此,隐含波动率可以看作是市场对未来资产价格波动的预期,而波动率是根据历史
数据
计算得出的实际波动程度。隐含波动率通常用于期权定价和风险管理,而波动率则用于衡量资产价格的历史波动。
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