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单因素模型公式
CIR
模型
的主要内容
答:
用△r表示利率的变化,r表示现行短期利率,R表示平均利率,a表示r的调整速度,δ表示期望值为0的误差项,可以得到基本的
单因素模型公式
如下:△r=a(R-r)+δ通过重点分析纯贴水金融工具,科克斯等人试图勾画出债券价格行为背后的随机过程。在单一因素模型中,他们假设技术状态用单一状态变量来表示。他们...
什么是
因素模型
?
答:
F1t和F2t是两个对证券回报率具备普遍影响的因素,βi1和βi2分别是证券i对两个因素的敏感性。同
单因素模型
一样,εit是随机误差项,αi是当两个因素都取值为0是证券i的预期回报率。在双因素模型中,我们需要为每种证券估计4个参数:αi,βi1,βi2以及随机误差的标准差εit。对每个因素,需要...
风险衡量指标都有哪些,它们的计算
公式
是什么,各自的适用范围是什么...
答:
σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2)上述
公式
中p(ri)表示收益ri的概率,E(r)表示预期收益,σ2表示收益的风险。夏普在此基础上通过一些假设和数学推导得出了资本资产定价
模型
(CAPM):E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3)公式中系数βi 表示资产i的所承担的市场风险。βi=cov(r i , r M)...
EXCEL
单因素
敏感分析
答:
1、计算预计利润额 利润额=销售量*(产品单价—单位变动成本)—固定成本 2、计算变动后利润 变动后的利润=变动后的销量*(变动后产品单价—变动后单位变动成本)—变动后的固定成本 利用EXCEL输入
公式
,就可以看到滚动条的变化,随之带来的变化的数值变化。第三、分析
单因素
变动对利润的影响 二、利用利...
概述套利定价
模型
(APT)?
答:
进一步发展,我们引入多
因素模型
,它更为全面地考虑了多个共同因素的影响,如经济增长、通货膨胀和行业动态等。这个扩展的模型为投资组合分析提供了更精确的预测能力,其
公式
为:ri = E(ri) + Σβijεj + ui,其中ri代表证券i的收益率,εj为第j个因素的偏离,βij是证券对第j个因素的敏感度。...
什么是金融资产定价理论
答:
1.
单因素
APT
模型
:假定资产的收益率由某一个因素(不一定是风险资产的市场组合)决定,并与该因素成线性函数。这里的因素可以是各种宏观因素。也可以是某些指数 2.多因素APT模型:当多个宏观经济因素共同影响一种风险资产的预期收益时,该资产的预期收益可以表示为多个因素可加线性函数。(五)期权定价理论 1...
生存分析之Cox比例风险
模型
答:
之前文章 介绍了Kaplan-Meier生存曲线分析,Kaplan-Meier模型除了展示预后状况,也可以用log-rank法检测是否分组预后有显著差异。cox比例风险模型则适合衡量具体某一
因素
对生存的影响程度,用HR(hazard ratio)值体现,HR是某一因素影响生存的比率。cox
模型公式
如下。HR值对应含义如下 不过我们不只看HR值,还要...
Vasicek
模型
的经济学背景
视频时间 02:12
油气需求量变化趋势预测
答:
而三次回归的可决系数R2=0.993最大;
单因素
方差分析时F>F0.05(r-1,n-r)或p<0.05,表现出因素具有显著影响力特征。因此,中国天然气消费量1980年至2012年间的回归预测
模型
见
公式
(4-10)。图4-10 中国历年天然气消费量散点图 y=0.013x3-0.436x2+4.292x+3.665。(4-10)而...
证券投资分析的目录
答:
327 第一节
单因素模型
和多因素模型327 一. 因素模型在套利定价理论模型中的作用328 二. 单因素模型330 三. 多因素模型331 四. 因素的确定332 第二节 套利和近似套利332 一. 无套利假设是套利定价理论模型的最基本假设333 二. 套利和近似套利334 第三节 套利定价理论334 一. 套利组合335 二. 套利定价方程...
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