www问答网
所有问题
当前搜索:
投资组合风险计算
两个
资产组合
的
风险
表达式
答:
首先,假设有一个A资产组合,其中包含股票、债券和现金等资产。我们可以使用标准差来衡量该资产组合的
风险
。标准差是一种统计方法,用于衡量一组数据的离散程度。在资产组合的风险表达式中,标准差可以帮助我们
计算资产组合
相对于其平均回报的波动性。假设资产组合A的标准差为σA。我们可以使用以下公式来计算...
投资组合
的系统
风险
怎么算?
视频时间 00:43
投资组合
中如何
计算
某一段时间内的系统性
风险
答:
投资组合的系统风险计算为:具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均
,得出的结果就是组合投资的风险。系统风险就是指整个市场都具有,而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险,而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数...
组合
危险分数怎么
计算
答:
组合危险分数怎么计算如下:
组合危险分数=∑(每一项资产的风险分数X资产的权重)/(∑(每一项资产的权重)-∑(每一项资产的权重X资产之间的相关性
))。组合危险分数是一种独特的评估方法,它主要是将金融市场上投资者所承受的总体风险进行统一的评估。它是通过将投资者投资的金融产品或者投资组合中不同行业...
等权重构造的
投资组合
的期望收益和
风险
怎么求
答:
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无
风险
收益加上风险溢价= 5% + beta * 6%其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b //
投资组合
的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资...
三种股票
投资组合风险计算
答:
整个
投资组合
的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2...
证券
组合投资
的收益与
风险计算
答:
具体来说,β系数是评估一种证券系统性
风险
的工具,用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法
计算
。 (一)基本理论及计算的意义 经典的
投资组合
理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用...
计算投资组合
的
风险
收益率!!!
答:
β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5
风险
收益率=1.5*(14%—10%)=6
资产组合风险
公式怎么去理解?
答:
这个和股票指数的编制差不多,比如说你有3支股票ABC。A股票有10股,B股票有40股,C股票有50股,价格分别是10元,15元,和20元。那么,按照算数平均法计算就是平均股价为15元,按照权重,也就是加权平均法计算就是:10*10%+15*40%+20*50%=17。
资产组合
的
风险计算
也是这个道理,收益等于各支股票...
等权重构造的
投资组合
的期望收益和
风险
怎么求
答:
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无
风险
收益加上风险溢价 = 5% + beta * 6 其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b //
投资组合
的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和 lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
组合的因素风险怎么算
组合风险分数计算公式解释
投资组合的风险怎么计算
风险系数怎么计算答案
最小风险投资组合计算公式
资产组合的风险计算公式
计算证券组合的风险的步骤
投资组合风险公式推导
公式衡量的组合风险类型