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投资风险跟哪些指标有关
衡量
风险有哪些指标
?
答:
1. 贝塔系数:这一指标数值较高
,表明投资项目面临的风险较大。它能够反映证券投资组合相对于整个市场的波动情况。2. 波动率:波动率主要衡量标的资产回报率的变化程度,波动率越大,表明项目的风险性较高。3.
夏普指数
:该指数表明收益与风险成正比。高风险可能伴随着高收益。投资者承担的风险越多,可...
股票的
风险指标有哪些
答:
1、资产负债率:资产负债率=总负债/总资产
,资产负债率超出合理范围越高,财务风险就越大,股价上行的压力也越大,风险相对就越大。2、
流动比率
:流动比率=流动资产/流动负债,流动资产反映了股票的短期财务风险,比率越高,说明企业资产的变现能力越强,短期偿债能力亦越强。3、速动比率:速动比率=速...
在实务中衡量
投资
组合
风险
最常用的
指标
是( )。
答:
实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差
。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。
小白评估基金
风险指标有哪些
?
答:
1、夏普比率
它是用来衡量金融资产绩效表现的一个指标。我们不用去了解夏普比率的原理、公式,只要知道夏普比率的核心思想就是选择收益率相近的基金承担的风险越小越好,选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。总之,夏普比率越大,说明这只基金的绩效越好。2、标准差 它反映了基金总回报率的波动幅度大...
衡量
投资风险
的
指标有哪些
答:
收益率,指净值的增长率。无风险收益率,指同期银行利率
。两者差值,即为超额赚的钱,除以净值增长过程中的波动率(波动率越大,风险越大) 夏普率,表示的是每承担一单位风险,预期可以拿到多少超额收益。 当超额收益越大,风险越小时,夏普率越大。 举个栗子,有两只基金,它们在一年的收益率都为20...
如何衡量基金
投资风险
答:
1、常见的基金风险量化指标有哪些?常见的基金风险量化指标主要包括:收益率标准差、
贝塔系数
、最大回撤、
夏普比率
和跟踪误差等。初入基金投资者,应该根据这些指标来综合分析。2、什么是收益率标准差?收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小,用于度量基金收益的波动程度,基金标准差...
常用的量化基金
风险
的
指标有哪些
?
答:
常用的量化基金风险的指标主要有基金收益率标准差、基金最大回撤和
夏普比率
等衡量用指标。关于基金收益率标准差,它通过衡量一支基金的每日收益率相较于该基金的平均收益率的偏差程度大小情况,度量出该基金收益的波动程度。一般的,基金收益率标准差越大时,该基金所对应的风险也就越大。打个比方,假设在...
衡量
风险
三个
指标
及含义是
什么
?
答:
衡量风险三个指标:
贝塔系数
、波动值( V o l a t i l i t y)、
夏普指数
( S h a r p e)前两种数值越大,代表风险越高;夏普指数越大,则代表风险承担得越值得。贝塔系数:是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大波动值是一个投资...
基金
风险指标有哪些
答:
最大回撤则是反映基金在遇到市场波动时可能出现的最大损失金额的
风险指标
之一。如果最大回撤数值较大,那么
投资者
面临的最大损失也可能较大,即风险相对较高。这指标是投资者考察基金抗风险能力的重要指标之一。以上各项风险指标各有侧重,投资者可以根据自身的风险偏好
和投资
目标进行综合考虑和选择。
衡量股票
风险
的
指标
都有
哪些
?
答:
衡量风险的指标有三个:第一个:
贝塔系数
:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:
夏普指数
:该指数的...
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