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无偏预期理论利率计算公式
无偏预期理论计算公式
答:
无偏预期理论利率的计算方法如下:r=(1 +r1)x(1 +r2)x..x(1+m)^(1/n)-1其中
, r表示无偏预期理论利率,r1、r2、.、rn表示不同期限的短期债券収益率。在金融学中,预期是人们对未来经济变量作出一种估计,预期往往会根据过去的通货膨胀的经验和对未来经济形势的判断,作出对未来通货膨胀走势的...
无偏预期理论计算公式
答:
此计算公式:r=(1+r1)x(1+r2)x..x(1+rn)^(1/n)-1
。在这个无偏预期计算公式中,r表示无偏预期理论利率,r1、r2、...、rn表示不同期限的短期债券收益率。无偏预期理论又称远期利率理论。该理论认为,利率的期限结构取决于投资者对未来利率的预期。如果预期未来利率将会上升,则利率期限结...
比较分析
无偏
差
预期理论
、流动性偏好理论和市场分割理论
答:
1、
无偏预期理论
(纯预期理论)\x0d\x0a无偏预期理论:认为在市场均衡条件下,远期
利率
代表了对 市场未来时期的即期利率的预期。\x0d\x0a1)向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升\x0d\x0a2)向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降;\x0d\x0a3)水平型收益率...
利率
期限结构预期假设理论检验案例分析 利率期限结构
预期理论
答:
推断预期假设理论的成立与否。对于回归方程(3)R (t , n ) =θ+β⨯E (R (t , n )) +ε(t , n ) (3)ˆ显著为1,说明
预期理论
成立,如果参数估计如果回归方程显著,且,参数估计值β 值θˆ显著为0,说明即期
利率
是未来短期利率的
无偏
估计,如果数估计值θˆ...
什么是
无偏预期理论
的主要内容
答:
无偏预期理论
又称为市场预期理论,它认为
利率
期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升,则利率期限结构会呈上升趋势;如果预期未来利率下降,则利率期限结构会呈下降趋势。预期假说来源于欧文·费雪提出了利率期限结构的预期假说。期限结构的预期假说提出了这样的命题:即长期债券的利率等于...
简要介绍
利率
的期限结构及其
理论
答:
利率
期限结构是指某一时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。
无偏预期理论
又称为预期理论提出了以下命题:长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的算数平均值。这一理论关键的假定是,债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好,因此如果某债券的预期回报率低于到期期限不...
一起学注会(财务成本管理-
利率
期限结构)
答:
『正确答案』C 『答案解析』
无偏预期理论
认为利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期,即长期即期利率是短期
预期利率
的无偏估计(
计算
方法是短期预期利率的几何平均值),选项 A 不是答案。市场分割理论认为不同期限的债券市场互不相关,其即期利率水平是由各自期限市场的供求关系决定。选项 BD 不是答案...
远期
利率
和未来的
预期
即期利率到底是指什么?
答:
expected future spot rate(
预期
的将来的即期利率)是指一种预期,而非实际交易。比如你可以预期明年2008年10月至12月的
年利率
为10%。在利率期限结构
理论
的
无偏
估计假设中,远期利率水平=预期的将来的即期利率水平,即当前双方约定的远期利率和预期的将来的即期利率是一致的。在利率期限结构理论的另一个...
利率
期限结构的三种
理论
答:
预期理论,又称“
无偏预期理论
”,它认为
利率
期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升,则利率期限结构会呈上升趋势;如果预期未来利率下降,则利率期限结构会呈下降趋势。预期理论可以解释事实是随着时间的推移,不同到期期限的债券利率有同向运动的趋势;如果短期利率较低,收益率曲线...
什么是市场
预期理论
答:
市场
预期理论
,又称“
无偏预期
”理论,它认为
利率
期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升,则利率期限结构会呈上升趋势;如果预期未来利率下降,则利率期限结构会呈下降趋势。在市场预期理论中,某一时点的各种期限的债券的收益率虽然不同,但是在特定的时期内,市场上预计所有债券都...
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