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经风险调整后的收益
投资组合的
风险调整后收益
的指标衡量不包括( )。
答:
【答案】:B 关注投资组合的
风险调整后收益
,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项,跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差,用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。【考点】风险调整后收益
经风险调整的
资本
收益
率(RAROC)的计算公式是( )
答:
其计算公式如下:RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。在RAROC计算公式的分子项中,风险造成的预期损失被量化为当期成本,直接对当期收益进行扣减,以此衡量
经风险调整后的收益
;分母项中,则以经济资本或非预期损失代替传统股本收益率中的所有者权益,亦即商业银行应为不可预期的风险准备相应...
风险调整后收益
指标的局限性包括
答:
风险调整后
收益指标的局限性包括理论上的无
风险收益
率与实际应用中的国债收益率不同;证券波动性会加大统计误差,从而影响对超额收益的测度;缺少完全具有代表性的市场指数。1、理论上的无风险收益率与实际应用中的国债收益率可能不同 在计算风险调整后收益指标时,需要使用一个无风险利率来调整投资组合
的
...
易方达胡剑——注重
风险调整后的收益
答:
胡剑坚持稳健投资,易方达稳健收益债券凭借其优秀的夏普比率和卡玛比率,证明了他在控制风险方面的高超技艺。这两个指标衡量的是基金在波动和回撤
调整后的收益
,他的代表作在同类基金中表现抢眼,充分体现了其对
风险收益
平衡的精准把握。代表作品:易方达稳健收益债券 从历史业绩看,易方达稳健收益债券在胡剑的...
下列关于
风险调整后收益
指标说法错误的是( )。
答:
【答案】:B 本题旨在考查各
风险调整后收益
指标。特雷诺比率在系统风险的基础上对投资的收益风险进行调整,表示出单位系统风险下的超额收益率。B项表述错误。故本题选B。
风险溢价和
经风险调整后的收益
,二者的区别
答:
含义不同、计算方式不同。1、含义不同。风险溢价是指投资者因在投资过程中承担了一定的风险而获得超过资金时间价值的额外收益,
经风险调整后的收益
是指将风险因素剔除以后的收益指标。2、计算方式不同。风险溢价的计算方式为风险报酬减去无风险报酬,经风险调整后的收益用风险调整后资本收益率衡量,计算公式...
风险调整后
资本
收益
率 公式?
答:
公式:
风险调整后
资本
收益
率=(净收益-风险成本)/资本占用。公式的分母项是经济资本占用或非预期损失。公式的分子项是扣除财务费用、资金成本、税收成本、尤其是风险成本
后的
年度净收益。整个公式衡量的是经济资本的使用效益。
风险调整后收益
指标一般包括
答:
风险调整后
收益指标一般包括将风险因素剔除
以后的收益
指标。夏普比率、特雷诺指数和詹森指数是三个经典的风险调整后收益指标。1、夏普比率是指投资产品承受单位风险所获得的超额收益。投资理财产品的夏普比率越高,在承受同等风险的前提下,超额收益越高,投资理财产品业绩表现越好。2、特雷诺指数是以投资理财...
以下不属于考虑
风险调整后收益
计算的基金业绩评估方法是( )。_百度...
答:
【答案】:C
风险调整后收益
的基金业绩评估方法包括了:夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差。而贝塔系数是衡量风险的指标。C不正确,故选C。
什么是金融机构
风险调整后收益
指标
答:
经风险调整的收益率,如RAROC强调,银行承担风险是有成本的。在RAROC计算公式的分子项中,风险带来的预期损失被量化为当期成本,直接对当期盈利进行扣减,以此衡量
经风险调整后的收益
;在分母项中,则以经济资本,或非预期损失代替传统ROE指标中的所有者权益,意即银行应为不可预计的风险提取相应的经济资本...
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