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资本资产定价模型β
下列关于
资本资产定价模型β
系数的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】AD 【解析】
β
系数为负数表明该
资产
收益率与市场组合收益率的变动方向不一致,选项A正确;无风险收益率、市场组合收益率以及β系数都会影响证券收益率,选项B错误;投资组合的β系数是加权平均的β系数,β系数衡量的是系统风险,所以不能分散,因此不能说β系数一定会比组合中任一单只证券的β系...
资本资产定价模型
计算公式是怎样的?
答:
B投资组合的风险收益率为12%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数应如何计算?有已知条件可知:市场组合的平均收益率Rm=14%,无风险收益率Rf=6%,风险收益率为12%;代入公式中可得:β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%)=1.5。
资本资产定价模型
的计算公式中β...
下列关于
资本资产定价模型
中β系数的表述,正确的有( )。
答:
【答案】:A,D 【解析】β系数反映的是证券的系统性风险,所以,选项D正确;根据p系数的计算公式可知,β系数可正可负,所以,选项A正确; 根据
资本资产定价模型
可知,β系数不是影响证券收益的唯一因素,所以,选项B错误;由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C错误。
资本资产定价模型
(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的...
答:
【答案】:A 本题考查
资本资产定价
理论。β系数是一种评估证券系统性风险的工具。测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数。 它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。 BCD选项,属于干扰选项。
下列关于
资本资产定价模型β
系数的表述中,正确的有( )。
答:
则该资产的β系数为负数,选项A正确;影响证券报酬的因素包括无风险报酬率、系统风险水平即β系数以及风险价格,选项B错误;投资组合的β系数是组合内各
资产β
系数以其投资比重为权数的加权平均值,不可能比组合中任一单个证券的β系数低,选项C错误;β系数是衡量系统风险的指标,选项D正确。
资本资产定价模型
怎么算?
视频时间 01:47
根据
资本资产定价模型
,下列关于β系数的说法中,正确的有()。_百度知 ...
答:
根据
资本资产定价模型
,下列关于β系数的说法中,正确的有()。A.β值恒大于0 B.市场组合的β值恒等于1 C.β系数为零表示无系统风险 D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险 正确答案:市场组合的β值恒等于1;β系数为零表示无系统风险 ...
资本资产定价模型
中,风险的测度是通过哪个指标进行的() A.收益的方差...
答:
资本资产定价模型
中,风险的测度是通过C贝塔进行的。C贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或基金相对于整个股市的价格波动情况。 β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资相对总体市场的波动性, 在股票、基金等投资术语中常见.可转换债券定价理论 1...
资本资产定价模型
贝塔系数公式资本资产定价模型贝塔系数
答:
1、
资本资产定价模型
中,风险校正系数β可由一下公式推算而来:R=α+βRm+ε (式3-6)式中:α--常数项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。2、通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。3、 (Rm-Rf)被...
求
资本资产定价模型
(CAPM)中的β系数的计算公式!
答:
资本资产定价模型
中的Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当Beta值处于较高位置时,投资者便会因为股份的风险高,而会相应提升股票的预期回报率。举个例子,如果一个股票的Beta值是2.0,无风险回报率是3%,市场回报率是7%,那么市场溢价就是4%(7...
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