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三种有效市场的检验方法
有效市场
假说的含义是什么?
答:
有效市场
假说(Efficient Markets Hypothesis,EMH)是由尤金·法玛(Eugene Fama)于1970年深化并提出的。“有效市场假说”起源于20世纪初,这个假说的奠基人是一位名叫路易斯·巴舍利耶(Louis Bachelier)的法国数学家,他把统计分析
的方法
应用于股票收益率的分析,发现其波动的数学期望值总是为零。有效市场...
正螺旋效应是怎么产生的?
答:
例如,假设证券价格波动序列是一个Logistic 映射过程,它显然是一个确定性的混沌过程,但是,这一过程在许多计算机系统是被当作伪随机数发生器,常规
的检验方法
根本无法识别确定性过程,而是将其视为随机序列!如果这样的话,所有通过考察证券价格是否能够通随机性
检验的
方法来考察资本
市场有效
性的研究,其理论基础及研究结论都...
资产定价模型的
有效
性及稳定性如何评估和验证?
答:
d. 模型假设
检验
:检验模型中的关键假设,如风险厌恶系数、
市场有效
性等。假设检验有助于确定模型在符合特定假设的情况下是否仍然有效。2. 稳定性验证:a. 时间稳定性检验:检验模型参数是否随时间保持稳定。使用滚动窗口或其他
方法
,分析模型参数的变化趋势。b. 交叉验证:将数据分为训练集和测试集,通过...
国际石油
市场
风险度量及其溢出效应
检验方法
答:
在关注石油
市场的
波动集聚性及杠杆效应的基础之上,进一步计算和监控石油市场的极端风险同样是非常重要的。而监控极端市场风险及其溢出效应的关键在于如何度量风险,为此,本节将引入简便而
有效
的VaR
方法
。VaR(Value-at-Risk)经常称为风险值或在险值,表示在一定的持有期内,一定的置信度下可能的最大损失。VaR 要回答这样...
关于半强式
有效
资本
市场
,下列说法正确的有( )。
答:
选项A的说法正确。半强式有效资本市场的主要特征是现有股票市价能充分反映所有公开可得的信息。因此,对于投资者来说,在半强式有效的资本市场中不能通过对公开信息的分析获得超额收益。选项B的说法正确。
检验
半强式
有效市场的方法
主要是“事件研究法”和“投资基金表现研究法”。选项C的说法不正确。由于在...
怎样判定
市场
结果有无效率
答:
如果是前者,尤金·法玛教授在上世纪中叶的论文就已经提出过,现在应该还是只能应用到高度接近充分信息的金融
市场
。他将
有效
分为了强中弱
三种
,分别表示价格能够反映包含内幕信息在内的所有信息,能够反映公开信息,只能反映历史信息。这三种都有
检测方法
,具体设计一些econometrics,即计量的知识,我也并不精通...
什么是方差比率
检验
?
视频时间 01:03
烟草零售
市场检查
“APCD”工作法具体是什么?
答:
有针对性的开展
检查
。APCD
市场
监管工作法是一种科学
方法
和工具,要随着市场形势的变化而变化,不断提升工作效率,这也是APCD工作法的核心所在。完善信息的收集和分类,在分析的过程中对信息进行一定的加工,使分析更加贴近真实,通过验证调整分析的方向,不断推进APCD工作法螺旋上升。
市场
分析的三个步骤
答:
不过各种资料的百分率与平均数之间的差异是否真正有统计意义,应使用适当的统计
检验方法
来鉴定。例如两种收入家庭对某种家庭用品的月消费支出,从表面上看有差异,但是否真有差异可用平均数检定法来分析。资料还可运用相关分析、回归分析等一些统计方法来分析。7.调查报告
市场
调查的最后一步是编写一份书面...
市场
调研的特征是什么呢?
答:
4.实用性:市场调研是一项实用性的研究,它能够多角度、多视角地分析市场状况,为企业提供
有效的市场
信息,指导企业制定市场战略,推动市场发展。5.灵活性:市场调研是一个灵活性的过程,它可以根据企业的实际需求,采用不同
的方法
和技术,结合调研对象,综合考虑市场状况,在经济上、技术上取得最优策略。...
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