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利率平价公式推导过程
金融市场学中
的利率平价公式
是什么
答:
我们记即期汇率与远期汇率之间的升(贴)水率为ρ,即ρ=(f-e)/e 再将上述两式结合得:ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^*)=(i-i^*)/(1+i^*)即:ρ+ρi^*=i-i^ 由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
...
金融市场学中
的利率平价公式
是什么
答:
再将上述两式结合得:ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^* )=(i-i^*)/(1+i^* )即: ρ+ρi^*=i-i^ 由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之...
利率平价公式
是什么啊?
答:
再将上述两式结合得:ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^* )=(i-i^*)/(1+i^* )即: ρ+ρi^*=i-i^ 由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之...
利率平价公式
是什么?
答:
再将上述两式结合得:ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^* )=(i-i^*)/(1+i^* )即: ρ+ρi^*=i-i^ 由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之...
推导
抵补
利率平价公式
答:
推导
抵补
利率平价公式
为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
利率平价公式
怎么写
答:
再将上述两式结合得:ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^* )=(i-i^*)/(1+i^* )即: ρ+ρi^*=i-i^ 由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之...
推导
抵补
利率平价公式
答:
推导
抵补
利率平价公式
为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
套利定价理论
的公式
是什么?
答:
再将上述两式结合得:ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^* )=(i-i^*)/(1+i^* )即: ρ+ρi^*=i-i^ 由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之...
利率平价公式的
应用怎么做
答:
英镑年利率为12%,美元年利率为8%,即期汇率为1英镑=1.5435美元,根据
利率平价
理论,利率高的货币在远期贬值,贬值率与利差一致,本例中英镑利率比美元高,远期英镑贬值,贬值率为利差,一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元利率平价原理是费雪尔效应...
什么是
利率平价
原理?
答:
利率平价
反映的是两种货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系。资本都是逐利的,会选择利率更高的货币进行投资,如果两种可自由兑换货币的利率不同,投资者将根据收益高低选择货币。如果本币投资的收益较高,投资者将会在即期市场买入本币进行投资,本币升值,外币贬值;而在远期市场上,投资者需要将本币换...
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