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条件期望和条件均值一样吗
条件期望
的题 证明 E(X|X)=X
答:
p(x|x)为已知结果为x的时候函数取值为x的概率,显然为
1
所以求
期望
时,每一个概率都是1,且取值为x,期望(
平均值
)自然为x 求考证
样本
均值
的
期望和
方差怎么求
答:
样本
均值期望和
样本均值方差推导:E(X把)=E(1/n∑Xi)=1/nE(∑Xi)=1/n∑E(Xi)=(1/n)nμ=μ。D(X把)=D(1/n∑Xi)=1/n²D(∑Xi)=1/n²∑D(Xi)=(1/n²)nσ²=σ²/n。要算样本均值,必有样本。X1,X2,...Xn是样本。
滤波的滤波问题及分类
答:
用表示到时刻t为止的观测数据全体,如果能找到中诸元的一个函数?(),使其均方误差达到极小,就称为Xt的最优滤波;如果取极小值的范围限于线性函数, 就称为Xt的线性最优滤波。可以证明,最优滤波与线性最优滤波都以概率1惟一存在。对于前者,悯t就是Xt关于σ()(生成的σ域)的
条件期望
,...
请教达人概率论问题,高分!
答:
小白啊~~好久不见~~~并不是样本
均值
与总体期望相等,而是样本均值的
期望与
总体期望相等(额,实际上只有正态分布是完全接近的,其他都是n足够大时的渐进)设x1~xn是来自某个总体的样本,x平均 为样本均值 (
1
)则若总体分布为N(μ,σ^2),则x平均 的精确分布为N(μ,σ^2/n)即E(X平均)...
期望和
方差的性质
答:
2、设X,Y是任意两个随机变量,则有E(X+Y)=E(X)+E(Y)。3、设X,Y是相互独立的随机变量,则有E(XY)=E(X)E(Y)。4、设C为常数,则E(C)=C。
期望
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即
均值
)之间的...
概率论
与
数理统计,既然样本
均值
能做总体
期望
的无偏估计量,那样本均值...
答:
样本是固定的一组数,已经知道了他们的
均值
,不存在
期望
这一说法,期望是针对不确定的随机变量来说的。
概率论中均匀分布的数学
期望和
方差该怎么求啊?
答:
均匀分布的
期望
:均匀分布的期望是取值区间[a,b]的中点(a+b)/2。均匀分布的方差:var(x)=E[X²]-(E[X])²var(x)=E[X²]-(E[X])²=1/3(a²+ab+ b²)-1/4(a+b)²=1/12(a²-2ab+ b²)=1/12(a-b)²若X服从[2...
若两个随机变量满足独立同分布,则它们的
期望和
方差都
相同吗
答:
对的。同分布就意味着
期望和
方差都
相同
。同分布意味着期望和方差相同,但反过来不成立。毕竟期望和方差只是一阶矩和二阶矩,还有更高阶的矩存在。因此同分布事实上是很强的
条件
,更不必说是独立了。“期望”和“方差”是指它们所来自的总体的期望和方差。又因为他们独立同分布,就是指它们来源的总体是...
为什么样本
均值
的
期望
等于方差?
答:
他们都是来自x的样本,所以他们各自的
均值
都是n方差,都是2n。它们的均值等于他们相加除以十,根据E(ax+by)=aE(x)+bE(y),V(ax+by)=a2V(x)+b2V(y),样本均值的
期望和
他们的期望
一样
,也就是N。方差的话是2N/10=N/5。
能不能简单的给我解释一下蒙特卡罗算法?
答:
拟蒙特卡罗法与一般蒙特卡罗法的最大区别是,前者不像后者那样要求子样 g(X1),g(X2),…,g(Xn)是相互独立的。用一致分布点列替代由随机数组成的点列的所谓数论方法,实际上就是一种拟蒙特卡罗法。条件蒙特卡罗法的一般原理是,首先将
条件期望
问题转化成为非条件期望问题,然后用解非条件期望的一般方法来解决条件期望...
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