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当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于( )。
A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5
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其他回答
第1个回答 2023-05-20
【答案】:B
根据期权合约代码规则,M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。看跌期权的Delta∈(-1,0),随着到期日的临近,处于实值状态(标的价格
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