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β风险收益率公式
风险收益率
计算
公式
答:
风险收益率的计算公式:Rr= β* V式中
:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一...
“某项资产的
β
系数=该项资产的
风险收益率
/市场组合的风险收益率”是...
答:
某资产的收益率=无
风险收益率
+该资产
β
×(市场平均收益率-无风险收益率)则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
贝塔系数有哪三个
公式
?
答:
某资产的β系数=该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合标准差
某资产的β系数=该资产的风险收益率/市场平均风险收益率
有关
风险β
系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
按协方差方式计算,
β
系数=(某项资产的总收益率-无
风险收益率
)/(市场组合的总收益率-无风险收益率)◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该...
风险收益率
计算
公式
是什么
答:
计算方式:Rr=
β
*V,其中:Rr为
风险收益率
;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf);Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为市场组合平均收益率;Rf为无风险收益率;(Km-Rf)为市场组合平均
风险报酬率
。风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离...
贝塔系数怎么计算?
答:
贝塔系数计算
公式
为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率
rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果...
计算资产组合的
β
系数、必要
收益率
答:
β
p=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要
收益率
E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:资产组合理论,亦称现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。现代资产组合理论主要是针对化解投资
风险
的可能性而提出的一个理论。资产组合...
贝塔系数怎么求?
答:
贝塔系数(Beta Coefficient)是用来衡量某只个股或投资组合相对于整个市场的波动性或系统性
风险
的指标。贝塔系数是金融学中资本资产定价模型(CAPM)的一个重要概念。它的计算
公式
如下:贝塔系数(β)= Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri, Rm)表示个股(或投资组合)
收益率
与市场...
资本资产定价模型计算
公式
是怎样的?
答:
/(12%-4%)=0.75。B投资组合的
风险收益率
为12%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数应如何计算?有已知条件可知:市场组合的平均收益率Rm=14%,无风险收益率Rf=6%,风险收益率为12%;代入
公式
中可得:β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%)=1.5。
财务中的beta和alpha指标是指什么?用
公式
如何表示?
答:
在量化投资者的眼里,
收益
和
风险
一个硬币的两面,风险带来收益,收益意味着风险。收益和风险在
公式
里可以互换使用。所以上述公式也可以写成:基金风险=阿尔法风险+贝塔风险+残留风险 贝塔系数较大时(比如大于1),则基金收益大盘波动影响较大,大盘上涨,基金收益上涨幅度大,大盘下跌,基金收益下跌幅度大。
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