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投资组合风险收益率公式
计算
投资组合
的
风险收益率
!!!
答:
风险收益率
=1.5*(14%—10%)=6
风险收益率
计算
公式
答:
风险收益率的计算公式:Rr= β* V式中
:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一...
证券
组合风险收益率
?
答:
证券
组合风险收益率
指的是
投资者
在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其计算方法可以采用加权平均数的形式。具体的计算
公式
为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,风...
有分求助!关于证券
投资组合
期望
收益率
和无
风险
利率的计算
答:
资本
资产
定价模型
公式
为 证券收益率=无
风险收益率
+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率)根据此公式,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 5 2 ...
风险收益率
计算
公式
是什么
答:
计算方式:Rr=β*V
,其中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf);Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为市场组合平均收益率;Rf为无风险收益率;(Km-Rf)为市场组合平均风险报酬率。风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离...
资本
资产
定价模型计算
公式
是怎样的?
答:
有已知条件可知:必要收益率Ri=10%,市场组合的平均收益率Rm=12%,无
风险收益率
Rf=4%,代入
公式
中可得:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75。B
投资组合
的风险收益率为12%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数应如何计算?有已知条件可知:...
股票的
组合收益率
,组合方差怎么求?
答:
分散
投资
降低了
风险
(风险至少不会增加)。1、组合预期
收益率
=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、
组合收益
的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
风险收益率
如何计算
答:
问题一:
风险报酬率
的计算
公式
风险报酬率的计算公式:ΚRβ×Ⅴ 式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为:K = RF + KR = RF + βV其中:K表示
投资报酬率
;RF表示无风险报酬率。风险报酬系数是企业承担风险的度量,一般由专业机构评估,也...
风险收益率
和
风险报酬率
是什么关系?
答:
风险收益率的计算如下:
一、Rr= β* V
。1、Rr为风险收益率;2、β为风险价值系数;3、V为标准离差率。二、Rr=β*(Km-Rf)。1、Rr为风险收益率;2、β为风险价值系数;3、Km为市场组合平均收益率;4、Rf为无风险收益率 (Km-Rf)为 市场组合平均风险报酬率 。
有分求助!关于证券
投资组合
期望
收益率
和无
风险
利率的计算
答:
上述
公式
中p(ri)表示
收益
ri的概率,E(r)表示预期收益,σ2表示收益的
风险
。夏普在此基础上通过一些假设和数学推导得出了资本
资产
定价模型(CAPM): E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3) 公式中系数βi 表示资产i的所承担的市场风险,βi=cov(r i , r M)/var(r M) (4) CAPM认为在市场预期收益rM 和无...
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