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利率平价关系
国际金融领域著名的
利率平价关系
是F0=S0ecT=S0e(r-rf)T(rf为外汇的无...
答:
【答案】:A对货币而言,假定S0代表以本币表示的一单位外汇的即期价格。外汇的持有人能获得货币发行国的无风险
利率
r的收益(假如持有人能将外汇投资于以该国货币标价的债券),设rf为外汇的无风险利率,则持有成本因子为r-rf,因而其远期或期货的理论价格为: F0=S0ecT=S0e(r-rf)T。
如何理解
利率平价
理论(uncovered)中利率和汇率的
关系
?
答:
深入探讨:
利率平价
理论(uncovered)中的汇率与
利率关系
详解四年前的一个问题,虽然时间已过,但金融学领域的探索永无止境。对于初学者来说,理解利率平价理论(UIP)中利率与汇率的微妙关系,关键在于理解其理论基础和假设前提。直接依赖公式表达,往往难以触及理论的精髓。因此,让我们从头开始,揭示UIP背后...
请从
利率平价
说角度论述汇率与利率之间存在的
关系
答:
答:国际间资金流动会汇率和利率之间存在密切的关系。这一关系就是汇率的利率平价说
。又分为两种:(1)套补的利率平价。当投资者在不同金融市场上自由追逐高收益率,并采取持有远期合约的套补方式交易时,市场最终会使利率与汇率间形成下列关系:(f-e)/e=(i - i*)。它的经济含义是:汇率的远期...
金融市场学中的
利率平价
公式是什么
答:
上式即为套补的
利率平价
的一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。如果本国利率高于外国利率,则本币在远期将贬值;如果本国利率低于外国利率,则本币在远期将升值。也就是说,汇率的变动会抵消两国间的利率差异,从而使金融市场处于平衡状态。
什么是
利率平价
答:
利率平价反映的是两种货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系
。资本都是逐利的,会选择利率更高的货币进行投资,如果两种可自由兑换货币的利率不同,投资者将根据收益高低选择货币。如果本币投资的收益较高,投资者将会在即期市场买入本币进行投资,本币升值,外币贬值;而在远期市场上,投资者需要将本币换...
费雪效应,购买力平价,
利率平价
的
关系
答:
费雪效应意味着如果预期通货膨胀率提高1%,名义
利率
也将提高1%,也就是说,这种效应是一对一的。购买力
平价
理论是一种研究和比较各国不同的货币之间购买力
关系
的理论。瑞典学者较早就研究了购买力平价方面的问题。瑞典于1745--1777年曾脱离铸币平价而实行过浮动汇率,此后汇率剧烈波动。政府企图通过干预保持...
如何理解
利率平价
理论中利率和汇率的
关系
答:
你好,
利率平价
理论认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额,这个理论由凯恩斯和爱因齐格提出。也就是说,你拿一块钱在中国存入银行一年后所得的本息收入,和你现在把一块钱按照现在的汇率换成美元,存入美国银行一年后所得的本息收入再按照一年后的汇率换成人民币,这两种方式最后...
如何理解
利率平价
理论中利率和汇率的
关系
答:
经济理论中关于汇率和
利率关系
的理论研究有很多,而最直接给出利率与汇率之间关系的理论是
利率平价
理论。 利率平价理论的假定有两条:(1)资本在国际间可自由流动;(2)外汇市场高度发达与完善。 根据这样的假定前提,得出利率平价公式: Rf-Rs=Ia-Ib(1) 式(1)即为利率平价公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为...
讨论相对购买力平价和无套补
利率平价
之间的
关系
。(提示:以预期通货膨 ...
答:
【答案】:(3.4)是相对购买力平价的常用表达式,如果对其加上预期,则可以得到:Eρ=Eπd-Eπf (3.9)其中E表示预期。而无套补
利率平价
可以如下表示:Eρ=id-if (3.10)引入费雪效应的表达式:i=r+Eπ (3.11)其中i为名义利率,r为实际利率,即,名义利率等于实际利率加上预期的通货膨胀...
利率平价
理论的结论是什么
答:
利率平价
理论结论:说明了汇率与利率之间的
关系
,利率高的货币远期贴水(贬值),利率低的货币远期升水(升值)。利率平价理论又称远期汇率论或利率裁定论,最早由英国经济学家凯恩斯(J·M·Keynes)于1923年提出,后由其他的经济学家如爱因齐格(Einzig)等发展而形成。该理论认为,在两国间利率存在差异...
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