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非抵补利率平价公式
抵补套利和
非抵补
套利的区别
答:
抵补套利根据利率平价定理的平价公式为Rh-Rf=(f-s)/s
。即期汇率1外币是s本币,远期汇率1外币是f本币,本国利率是Rh,外国利率是Rf。在非抵补套利交易中,资本流动的方向主要是由非抵补利差决定的。设英国利息率为Iuk,美国的利息率为Ius,非抵补利差UD,则有UD=Iuk—Ius。在即期汇率不变的情况...
抵补利率平价和
非抵补利率平价
有什么区别
答:
1、抵补利率平价的概述:指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差。2、
非抵补利率平价
的概述:无抵补利率平价是是关于利率与汇率关系的一种假说。二、两者的前提不同:1、抵补利率平价的前提:汇率的远期升率等于两国货币利率。2、非抵补利率平价的前提:以...
套补的
利率平价
和非套补的利率平价有什么不同
答:
1、利率平价理论:利率平价理论(Rate Parity)认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。 2、
抵补利率平价
是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水. 非递补...
用
利率平价
理论分析人民币和美元的变动趋势
答:
在这些假设前提下,
可以用下面的公式代替无抛补利率平价:rd=rf+δee+p(7)其中
,δee表示静态的汇率预期,p表示流入国内的套利资本所要求的风险报酬。套利者所要求的风险报酬在一般情况下“取决于未来汇率概率分布的参数,取决于对风险的态度和现存的资本数量”(科普兰,1989,p378)。对于实行金融管制的国家而言,政策风险...
各国货币的比价是怎么确定的?
答:
为汇率远期变动率.上式即为
非抵补
的
利率平价
的一般形式,其经济含义为:预期的汇率远期变动率等于两国货币利率之差.在非抵补的利率平价成立时,如果本国的利率高于外国利率,意味着市场预期本币在远期将会贬值;反之,预期本币远期升值.若本国政府提高利率,当市场预期未来的即期汇率不变时,本币的即期汇率将升值.由于预期...
推导
抵补利率平价公式
答:
推导
抵补利率平价公式
为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
抵补利率平价和
非抵补利率平价
同时成立的条件
答:
抵补利率平价和
非抵补利率平价
同时成立的条件如下:1、投资者是理性预期和风险中性。2、投资者在进行没有抵补的外汇投资时,所获得的收益等于没有汇率风险所获得的收益,即等于预期获得的收益。
抵补
是什么意思?
答:
问题八:抵补利率平价和
非抵补利率平价
有什么区别 抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现弧贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水.非递补利率平价的经济含义是,预期的汇率远期变动率等于两国的货币利率之差.问...
如何简单清楚的理解购买力平价论和
利率平价
论
答:
购买力评价论,分为绝对购买力平价和相对购买力平价。基本思想:货币的价值在于其购买力,同种商品在不同国家用相同的货币表示售价相等,即一价律成立。此时,汇率就成了两种货币购买力的比值。
利率平价
论,分为套补的利率平价CIP和非套补的利率平价UIP。基本思想:利率是资金的回报率,两国利率存在利差...
非抵补利率平价
的前提条件包括哪些
答:
以投资的收益为前提。无补利率平价是是关于利率与汇率关系的一种假说,以只关心投资的收益为前提,而
非抵补利率平价
的前提条件是以投资的收益为前提。投资,指国家或企业以及个人,为了特定目的,与对方签订协议,促进社会发展,实现互惠互利,输送资金的过程。
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