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验证弱式有效市场的方法
弱式有效市场
检验
的方法
包括()。
答:
弱式有效市场检验的方法包括股票价格的时间序列分析.股票价格变化的随机性分析.检验股票交易策略的有效性
。选项D是半强式有效市场的检验方法。选项E是强式有效市场检验的检验原理。
简述
弱式有效市场的
实证检验
方法
。
答:
【答案】:早期弱式有效市场的实证检验方法主要有:序列相关检验、游程检验、滤子检验和分布检验
。序列相关检验是把样本数据视为某个时间序列所产生,并由此使用随机过程的方法来检验随机变量和其滞后值之间的相关系数的方法。游程检验是一种定性检验,它将股票价格的变化方向应用正负号表示,价格上升为正,...
弱式有效
资本
市场
检验
方法
有哪些
答:
弱式有效资本市场检验方法:
1、随机游走:当日的收益率序列
,与前N日的收益率序列不相关(股价是随机游走的)。2、
过滤检验
:使用过滤规则交易的收益率,不能持续超过“简单购买/持有”策略的收益率。弱式有效市场是指:如果某一资本市场上的证券的价格充分地包含和反映其历史价格的信息,那么该资本市场就...
有效市场
假说的检验
答:
检验方法:
1、序列自相关分析
。(若股票收益率存在时间上的自相关,即以前的收益率能影响现在的收益率,则技术分析有用,弱式有效不能成立。)相关系数及检验见书上。2、
串检验
。构造三种“串”,检验相关性。3、
滤嘴法则
:给出一个股票买卖的“滤嘴”,即比阶段最低点上升时买入,比阶段最高点下降...
中国股票
市场弱式有效
吗?
答:
一是检验证券价格的变动模型
;二是设计一个投资策略,将其所获收益和"简单的购买--持有"策略所获收益相比较.在这两类方法中最具代表性的为"
随机游走
模型"和"
过滤检验
".无论是采用随机游走模型或过滤检验,都是要证明证券价格的时间序列是否存在显著的系统变化规律,从而证明市场是否达到弱式有效市场.
强式
市场的弱式有效市场
及其检验
答:
then the returns are not predictable and the evidence is consistant with weak-form efficiency.检验
方法
和程序第一步:确立检验目标.理论上应该检验各个个股序列,至少应该检验各个代表性个股序列,也可检验portfolios.注意:In contrast, auto correlation test using portfolios have reached a different co...
如果
弱式有效
假说成立,则下列说法错误的是()。
答:
【答案】:D 如果弱式有效假说成立,则在市场中利用技术分析失去作用,但进行基本面分析和公开信息可能获得超额利润。检验弱式有效资本市场的方法主要是
随机游走
模型和
过滤检验
,事件研究法和投资基金表现研究法属于检验半强式有效资本市场的方法。
弱式有效市场的
三种假说
答:
一、
弱式有效市场
假说(Weak-Form Market Efficiency)该假说认为在弱式有效的情况下,市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息,包括股票的成交价、成交量,卖空金额、融资金额等;推论一:如果弱式有效市场假说成立,则股票价格的技术分析失去作用,基本分析还可能帮助投资者获得超额利润.。二、半强...
说明
有效市场
假说(EMH)的三种类型。如何对这三种类型进行检验?
答:
有效市场假设认为在一个充满信息交流和信息竞争的社会里,一个特定的信息能够在股票市场上迅速被投资者知晓,从而反映在股票价格中。因此,所有的投资者职能赚取与风险匹配的收益率?而不能赚取超额收益率。有效市场分为三个层次。第一层次是
弱式有效市场
。在弱式有效市场中以往价格的所有信息已经完全反映在...
下列有关
市场有效
性的说法中,不正确的有( )。
答:
【答案】:A、C、D 如果一个
市场的
股价只反映历史信息,则它是
弱式有效市场
。选项A不正确。如果有关证券的历史资料对证券的价格变动仍有影响,则证券市场尚未达到弱式有效,选项C不正确。
验证弱式有效的方法
是考察股价是否是随机变动,不受历史价格的影响,选项D不正确。
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