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为什么低利率国家远期升水
为什么
当标的资产价格与
利率
呈负相关时,
远期
价格高于期货价格?求详细分 ...
答:
以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约,对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。
远期
合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此,期货交易流动性较高,远期交易流动性较低。
根据利率平价理论,当
远期
外汇汇率位
升水
是,说明本
国利率
:
答:
A 利率平价理论是利率高的货币
远期
贬值.国际上汇率标价有直接与间接两种,没有说明即为直接标价法.就本题来说,直接标价法下,汇率上升,本币贬值,根据利率平价理论,本
国利率
高于国外利率.
假设在国际金融市场上,美元的
利率
为2%,欧元的利率为3%,根据抛补利率平 ...
答:
【答案】:C 本题考查汇率。抛补利率平价理论讨论的是远期汇率的决定。(1)出现即期和远期字眼,进行期汇(远期汇率)和现汇(即期汇率)比较,选择升水或贴水;不出现即期和远期字眼,光说汇率变化,则选择升值或贬值。AB选项错误。(2)高利率货币远期贴水,
低利率
货币
远期升水
。美元的利率2%<欧元的...
为什么远期
或即期外汇交易的买入价一定低于卖出价,如果这样的话为什么...
答:
这个跟
远期升水
和贴水,远期或即期外汇交易中,外汇买入价是客户将外汇卖给银行的价格(对于银行而言,是买入),卖出价是银行将外汇卖给客户的价格(对于银行而言,是卖出),如果你知道了这两个定义,对于买入价低于卖出价就不难理解,银行是在做生意,买入外汇的价格当然比卖出外汇的价格低。如果,买入价...
远期
汇率怎么计算
答:
远期
汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的
利率
高于B货币的利率。同样,远期汇率
升水
...
国际金融计算
答:
远期差价报价法 (1)外汇银行在即期汇率之外,标出远期升贴水 (2)升贴水是以一国货币单位的百分位来表示的 (3)也可采用报标准远期升贴水的做法 年升贴水率 远期汇率由即期汇率和国内外利差决定,高利率货币远期贴水(相应地外汇升水),
低利率
货币
远期升水
(相应地外汇贴水),年升贴水率等于两国...
如果一种货币的
远期
汇率低于即期汇率称之
为什么
答:
即期汇率又称现汇汇率,是指买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率;
远期
汇率又称期汇汇率,是指买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率;即期汇率与远期汇率之间常常有一定的差价,远期汇率高于即期汇率称为
升水
,远期汇率低于即期汇率称为贴水。
关于
远期
外汇
升水
贴水问题
答:
远期升贴水点,又称远期掉期点,如果远期汇率大于即期汇率,我们称
远期升水
,远期和即期汇率差为升水点;如果远期汇率小于即期汇率,我们称远期贴水,远期和即期汇率差为负值,差额我们称贴水点。远期报价的BID价是即期报价的BID价加升水点的BID价或减贴水点的BID价(升贴水点都用正数表示),远期报价的ASK...
...在直接标价法下,高
利率国家
(本币)在
远期
外汇市场
升水
。对吗...
答:
会引起套利活动,即兑换成
利率
上升货币以套取利差,引起即期利率上升货币需求增加,该国货币升值(直接标价法下汇率下降),而
远期
套利获利回吐,又会使利率高的货币供应增加,该国货币贬值(直接标价法下汇率上升)。因为直接标价法是默认标价法,该例没有说明,可认为是直接标价法下,所以结论错误。
国际金融的计算题(急)
答:
1.(1)利差为4%,根据利率平价理论,年掉期率4%,即美元贴水年率为4%,期汇汇率=2*(1+4%*3/12)=2.02,即£1=$2.0200 (2)
利率低
货币
远期升水
,即英镑升水 2.换成同一标价法,用中间价相乘 纽约市场:$1=DM1.6500-1.6510 德国市场:DM1=£1/2.1010-1/2.1000 伦敦市场:£1...
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