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实际利率平价推导
一价定律和套利
答:
费雪效应则揭示了
实际利率
与名义利率之间的关系。当实际利率加上预期通货膨胀等于名义利率时,这一效应得以体现。交易者可以利用实际利率与预期不一致的时机,通过调整汇率预期赚取利润。抛补
利率平价
则关注货币投资与未来期货交易的平衡。当两者不相等时,投资者可以通过买入本国货币并进行远期交易来捕捉价格波动...
在
利率平价
里,为什么利率越高的国家,未来本国货币会贬值
答:
1.
利率
变高的原因 1.1 经济因素:物价上升,通货膨胀是利率变高的经济原因。1.2 宏观调控:利率成为国家对经济活动实行宏观调节的重要工具,利率变高的原因之一是市场上热钱过多,国家通过提高利率,鼓励人们储蓄,降低货币流通,以降低经济泡沫。1.3 国家失控:政治不稳定,战争因素可能会导致国家对市场...
有抛补
利率平价
公式和无抛补的利率平价公式?
答:
那么存美元最后
实际
上收益8%。比我原来的5%多3%。这就是无风险套利了吧。在这个例子中我就是中国经济学家眼里的抛补套利者。不用问你也知道,美元1年对人民币的汇率贴水如果是5%。那意味着没有什么搞头了,我就老老实实存人民币得了。这就是抛补
平价
了。2、老子不信邪,我不愿意花钱在远期合约...
讨论相对购买力平价和无套补
利率平价
之间的关系。(提示:以预期通货膨 ...
答:
【答案】:(3.4)是相对购买力平价的常用表达式,如果对其加上预期,则可以得到:Eρ=Eπd-Eπf (3.9)其中E表示预期。而无套补
利率平价
可以如下表示:Eρ=id-if (3.10)引入费雪效应的表达式:i=r+Eπ (3.11)其中i为名义利率,r为
实际利率
,即,名义利率等于实际利率加上预期的通货膨胀...
利率平价
理论反映的是即期汇率,远期汇率与短期利率之间的关系?_百度...
答:
远期汇率与短期
利率
关系:汇率是外币与人民币之间转换的价格 。1、远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇
实际
交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。2、短期利率,Short-term interest rate,Short-Term Interest Rate。
根据
利率平价
理论,当远期外汇汇率为贴水时,本国利率与外国利率谁大谁...
答:
货币危机导火索是短期国际游资的投机性炒作,而投机商决定资本投向的依据是股票、债券和货币等金融资产的价格或收益率,由于资产价格与利率水平之间具有负相关的关系,而且投资收益涉及的货币兑换也会受到汇率水平的影响,反映在金融市场上。投资决策的依据
实际
上是利率、汇率以及由
利率平价
之问的联动关系。
利率平价
理论的面临挑战
答:
投资决策的依据
实际
上是利率、汇率以及由
利率平价
之问的联动关系。2、利率平价理论面临的挑战利率平价理论在对危机的压力的积累和反危机措施作出部分解释的同时,利率平价理论面临如下挑战:1)如何解释亚洲危机的大面积传染。鉴于利率平价利率通常考虑两个国家的利率差距及汇率预期变动,对于多国汇率变动的关联...
当今世界上研究汇率变化的经典理论有哪些
答:
投资者为获得较高的收益,会把资金从利率较低的国家转向利率较高的国家,资金的流入将使利率较高国家的货币汇率上升。凯恩斯的学说解释了货币市场上的利率差异同即期汇率、远期汇率之间的关系。
实际
上,远期汇率的
推导
过程就是应用了
利率平价
的理论。虽然该理论的前提假设上存在一定的缺陷,但是利率平价说...
费雪效应的理论研究
答:
不能。
平价
理论、费雪效应等国际经济学的内容需要大的修正。 每一国家的名义利率等于投资者所要求的
实际利率
与预期的通货膨胀率之和。两国的利率之差等于两国的通货膨胀率之差,称为费雪方程式。费雪方程式可用于预测浮动汇率制下的即期汇率,即国际费雪效应。国际费雪效应认为:浮动的即期汇率会随着两国的名义利率差别...
抛补
利率平价
条件的经济含义
答:
抛补
利率平价
条件的经济含义如下 一、抛补利率平价条件的经济含义 本国利率高于(低于)外国利率的差额等于本国货币的远期贴水(升水)。高利率国的货币在 远期外汇市场上必定贴水,低利率国的货币在该市场上必定升水。如果国内利率高于国际利率水平,资金将流入国内牟取利润。抛补利率平价中,套利者不仅要考虑...
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