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实际利率平价推导
利率平价
公式是什么?
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)
利率平价
规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的...
金融市场学中的
利率平价
公式是什么
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)
利率平价
规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的...
金融市场学中的
利率平价
公式是什么
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)
利率平价
规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的...
利率平价
公式是什么啊?
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)
利率平价
规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的...
利率平价
公式怎么写
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)
利率平价
规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的...
利率平价
公式的应用怎么做
答:
英镑年利率为12%,美元年利率为8%,即期汇率为1英镑=1.5435美元,根据
利率平价
理论,利率高的货币在远期贬值,贬值率与利差一致,本例中英镑利率比美元高,远期英镑贬值,贬值率为利差,一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元利率平价原理是费雪尔效应...
利率平价
理论的主要观点是什么
答:
利率平价
理论 认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时,不仅考虑...
试述
利率平价
说的主要内容
答:
随着这种套利活动的不断进行,远期价差就会不断扩大,直到两种资产提供的收益率完全相同,这时远期汇差正好等于两国利差,
利率平价
成立。利率
推导
抵补
利率平价
公式
答:
推导
抵补
利率平价
公式为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
利率平价
理论和购买力平价理论有何区别和联系
答:
相对购买力平价从动态的角度考察汇率的决定及变动,说明的是某一段时期内两国货币汇率的变动取决于两国货币所代表的购买力(或物价水平)的变动率之比。
实际
上,相对购买力平价是在绝对购买力平价的基础上考虑了两国货币的通货膨胀水平的影响。购买力平价说的假设前提是一价定律成立。
利率平价
理论:在两国...
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