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投资组合风险收益率公式
期望
收益率
的
公式
是什么?
答:
期望
收益率
的计算
公式
为:期望收益率=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。期望收益率有可以称为持有期收益率,指的是投资人持有一种理财产品或
投资组合
期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,期望收益和实际收益很可能会有偏差。
证券A、B期望
收益率
分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无
风险收益率
+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报率证券证券B + C =预期...
财务管理里面,期望值的计算有什么意义
答:
在统计学中,当估算一个变量的期望值时,常用方法是重复测量此变量的值,然后用所得数据的平均值来作为此变量的期望值的估计。财务管理期望
收益率公式
财务管理期望收益率即财务管理范畴的预期收益率,预期收益率的公式为:预期收益率=无
风险收益率
+投资项目的β值×
投资组合
的风险溢酬。预期收益率指没有...
无
风险
证券的
收益率
为6%,市场
投资组合
的收益率为12%要求:(1)计算市场...
答:
市场
风险
溢价==12%-6%=6 该股票的预期
收益率
为:=0.8*6%+6%=10.8 由
公式
可以反解出β=(9%-6%)/(12%-6%)=0.5
"如何评价不同
投资组合
的
风险
和回报率,并确定最优的投资组合?"
答:
1.
投资组合
的
风险
和回报率的计算方法 投资组合的风险和回报率是由其中所包含的资产的风险和回报率所决定的。因此,首先需要计算资产的权重、期望收益和标准差等。然后,可以根据资产的权重和期望
收益率
来计算投资组合的期望收益率。而投资组合的标准差则通过组合中各资产的相关性和标准差计算得出。2.马科...
如何准确地评估不同
投资组合
的
风险
和
收益率
?
答:
要准确评估不同
投资组合
的风险和
收益率
,可以通过以下步骤:1.确定投资组合的资产类别和权重:考虑不同资产类别的投资,例如股票、债券、房地产等,并确定每种资产类别在投资组合中的权重。2.收集历史数据:收集每种资产类别的历史数据,包括收益率和
风险率
。3.计算预期收益率:根据历史数据计算每种资产...
财务管理预期
报酬率
计算
公式
答:
只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时,投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本,即用于其他投资机会可获得的报酬率,通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]其中:rf:无
风险收益率
——一般用国债收益率来衡量e(rm):市场
投资组合
的预期...
资本
资产
定价模型
公式
答:
当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场
组合
的
投资
所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与
风险资产
之间...
投资组合
标准差的计算
公式
是什么
答:
标准差也就是
风险
。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,
投资组合
的标准差计算
公式
为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。
beta
收益
和alpha收益是什么意思?一般用于
投资
领域
答:
Alpha:
投资组合
的超额
收益
,表现管理者的能力;Beta:市场
风险
,最初主要指股票市场的系统性风险或收益。换句话说,跑赢大盘的就叫Alpha,跟着大盘起伏就叫Beta。80年代,大家的认知基于CAPM模型PortfolioReturn可分解为beta(和基准完全相关)和alpha(和基准不相关)。90年代,人们不再局限于市场这个单一因子,...
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