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投资组合风险收益率公式
资本
资产
定价模型中各个参数的叫法包括哪些?
答:
资本
资产
定价模型
公式
:Ri= Rf+β×(Rm-Rf)(1)(Rm-Rf)的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均
风险收益率
、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场
组合
的风险收益率、市场组合的
风险报酬率
、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券...
财务管理计算
公式
汇总
答:
46、证券
投资组合
的风险收益: Rp=βp*(Km - Rf) 式中: Rp为证券组合的
风险收益率
;βp为证券组合的β系数;Km为所有股票的平均收益率,即市场收益率;Rf为无风险收益率 47、机会成本=现金持有量x有价证券利率(或报酬率) 48、现金管理相关总成本+持有机会成本+固定性转换成本 49、最佳现金持有量:Q=(2TF/K...
了解贝塔系数背后的意义
答:
贝塔系数的计算 贝塔系数的计算非常简单,只需要计算投资组合的收益率与基准收益率的协方差除以基准收益率的方差即可。具体的计算
公式
如下:贝塔系数 = 协方差(
投资组合收益率
,基准收益率)/ 方差(基准收益率)贝塔系数的意义 贝塔系数是一个重要的投资指标,它可以帮助投资者更好地理解投资组合的
风险
和...
投资组合
的期望
收益率公式
视频时间 02:13
某公司持有甲 乙丙 三种股票构成的证券
组合
,他们的β系数分别为2.0 1.5...
答:
某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券
组合
。三只股票的β系数分别2.0,1.3和0.7,它们
投资
额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%,无
风险收益率
5%。假定CAPM成立。要求:确定证券组合β系数的必要收益率。β=2.5*40%+1.5*40%+0.5*20%=1.7
风险报酬率
=β(rm-rf)=1....
净
收益率
怎么计算
公式
答:
通过计算净
收益率
,投资人可以了解某种
投资组合
在某个时间段内的回报情况,判断其是否值得持有或进一步扩大投资份额。如果净收益率很高意味着该组合的表现优异,投资人可以继续持有或加大投资份额。相反,如果净收益率很低,则可能需要重新考虑投资策略或减少份额。帮助投资人衡量其投资组合的
风险
:一般情况下,...
投资组合
的标准差计算
答:
资产i的权重=资产i的市值/
投资组合
总市值 二、计算资产的平均
收益率
每个资产的平均收益率是根据历史数据计算得到的,可以用来度量该资产的预期收益水平。平均收益率计算
公式
如下:资产i的平均收益率=∑(每期收益率×权重)三、计算资产的方差 资产的方差衡量了其收益波动的程度,方差越大表示资产的
风险
越...
有关
风险
β系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
◆ β=1,表示该单项资产的
风险收益率
与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场
投资组合
的风险情况一致; ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; ◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均...
股票的预期
收益率
和方差怎么算
答:
具体我也不太清楚,所以帮你搜了一下,转发给你看,希望能帮到你!例子:上面两个
资产
的预期
收益率
和
风险
根据前面所述均值和方差的
公式
可以计算如下:1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% ...
为什么市场
组合
的贝塔系数等于1
答:
β系数告诉我们相对于市场
组合
而言特定
资产
的系统
风险
是多少。市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,其
收益率
是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己的β系数是1。根据注会教材给出的贝塔系数的
公式
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