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抵补的利率平价
利率平价
理论是实际利率还是名义利率
答:
是名义利率。
利率平价
的本质是无风险套利,所以本质上不涉及通货膨胀的影响,也就不存在实际利率,即应该是名义利率。请看例证:在易纲和张磊著的国际金融教材P73页——人民币汇率分析——的专栏里面,分析时采用的是名义利率。姜波克和陆前进编著的《汇率理论和政策研究》第四章关于实际理论平价条件的推导...
如何简单清楚的理解购买力平价论和
利率平价
论
答:
购买力评价论,分为绝对购买力平价和相对购买力平价。基本思想:货币的价值在于其购买力,同种商品在不同国家用相同的货币表示售价相等,即一价律成立。此时,汇率就成了两种货币购买力的比值。利率平价论,分为套
补的利率平价
CIP和非套补的利率平价UIP。基本思想:利率是资金的回报率,两国利率存在利差...
抛补和
抵补的
区别
答:
抛补和
抵补的
区别为:指代不同、引证用法不同、侧重点不同。一、指代不同 1、抛补:抛售补空。2、抵补:抵消亏空。二、引证用法不同 1、抛补:与无抛补利率平价相比,抛补
的利率平价
并未对投资者的风险偏好做出假定,即套利者在套利的时候,可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同。2、抵补...
抛补和非抛补
利率平价
解释利率成因
答:
这就是抛补
平价
了。2、老子不信邪,我不愿意花钱在远期合约上避险,那我就非抛补。这种情况下远期汇率的升贴水对我没什么影响了,决定我命运的是赤裸裸的汇率变化。1年后美元对人民币只要不贬值超过5%我就有赚了,如果贬值等于5%,,我就打平,如果贬值超过5%,我也只能认了。所以这种情况下,当初存...
各国货币的比价是怎么确定的?
答:
上式即为
抵补的利率平价
的一般形式,它的经济含义是汇率的远期升,贴水率等于两国货币利率之差.若本国利率高于外国利率,则本币远期贬值;若本国利率低于外国利率,则本币远期升值.也就是说,汇率的变动会抵消两国间的利率差异,使金融市场处于平衡状态.抵补的利率平价具有很高的实践价值.事实上,
抵补的利率平价
公式被...
非
抵补利率平价
隐含投资者风险规避假设。()
答:
非
抵补利率平价
隐含投资者风险规避假设。()A.正确 B.错误 正确答案:B
非
抵补利率平价
的前提条件包括哪些
答:
以投资的收益为前提。无补利率平价是是关于利率与汇率关系的一种假说,以只关心投资的收益为前提,而非
抵补利率平价
的前提条件是以投资的收益为前提。投资,指国家或企业以及个人,为了特定目的,与对方签订协议,促进社会发展,实现互惠互利,输送资金的过程。
抵补
是什么意思?
答:
问题八:
抵补利率平价
和非抵补利率平价有什么区别 抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现弧贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水.非递补利率平价的经济含义是,预期的汇率远期变动率等于两国的货币利率之差.问...
用
利率平价
理论分析人民币和美元的变动趋势
答:
在资本具有充分的国际流动性的前提下,抛补与无抛补
的利率平价
均告诉我们:如果本国利率上升,超过利率平价所要求的水平,本币将会预期贬值。在抛补的利率平价中,由于套利者的掉期保值行为,本国利率上升将引起本币在远期外汇市场上的贴水。但是,在不存在远期外汇市场的情况下,国内利率水平的变动是如何与本币汇率水平的变动...
请问SHIBOR是什么意思?它的变化会有什么影响?
答:
然而,现在还不能确定具体的时间。2、Shibor能够直接和libor进行比较,所以可用于计算人民币和美元的利差,这点对基于
抵补利率平价
来计算远期合同中人民币、美元的隐含升值力度的货币掉期交易商而言很重要。3、Shibor市场也为利率衍生产品市场的发展提供了基础。这将有助于深化中国金融市场。
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