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实际利率平价推导
利率平价
怎么
推导
?
答:
上式即为套补的
利率平价
的一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。如果本国利率高于外国利率,则本币在远期将贬值;如果本国利率低于外国利率,则本币在远期将升值。也就是说,汇率的变动会抵消...
简答题:利息
平价
理论公式如何
推导
答:
利息平价理论以为着在中国存钱和在美国存钱收益将是一样的,
因此公式为:1+R1=E2*(1+R2)/E1一个中国人手上有100元人民币
,当时人民币兑美元的汇率为E1,在中国的一年期存款利率为R1,美国的一年期存款利率为R2。此时...
实际利率平价
是指
答:
1、决定远期汇率的基本因素是货币短期存款利率之间的差额。2、远期汇率围绕利率平价上下波动
。3、不论远期汇率与其利率平价偏离多大程度,获得足够利润的机会使套利者把资金转移到更有利的金融中心。4、如果外汇交易被少数集团控...
利率平价
理论成立的条件及其数学
推导
答:
1.考虑交易成本: 利率平价说没有考虑交易成本
。然而,交易成本却是很重要的因素。如果各种交易过高,就会影响套利收益,从而影响汇率与利率的关系。如果考虑交易成本,国际间的抛补套利活动在达到利率平价之前就会停止。2. 考虑...
什么是
利率平价
答:
利率平价原理是费雪尔效应在国际市场上的扩展
,它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。利率平价反映的是两种
货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系
。资本都是逐利的,会选择利率更高的...
费雪效应,购买力平价,
利率平价
的关系
答:
只有当名义利率差异大于通胀率差异时,在国际费雪不成立的情况下,购买力
平价
仍能成立,而名义利率又由两部分组成,通胀率与
实际利率
,这也说明着两国实际利率存在差异,国内实际利率高于国外实际利率。反之亦然。费雪效应表达...
利率平价
公式的应用怎么做
答:
一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元
利率平价原理是费雪尔效应
在国际市场上的扩展,它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。
利率平价
公式的应用怎么做?
答:
一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元
利率平价原理是费雪尔效应
在国际市场上的扩展,它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。
利率平价
的基本理论
视频时间 00:54
利率
评价理论
推导
公式
答:
利率平价
(英语:Interest rate parity)也称作
利息率平价
,指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件,被称为利率平价条件方程式。如:R$ = R...
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