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简述利率平价理论的基本内容
谁知道
利率平价理论如何理解
答:
因此我们可以归纳一下
利率平价
说
的基本
观点:远期差价是由两国利率差异决定的,并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水,低利率国货币在期汇市场上必定升水。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定
理论
。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下,资金将从低...
利率平价理论的
介绍
答:
利率平价理论
(Rate Parity)认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。
决定汇率的
理论
有哪些
答:
决定汇率的理论主要有购买力平价理论、
利率平价理论
、国际收支理论、资产市场理论等。购买力平价理论认为,汇率由两种货币的购买力决定。这种购买力可以理解为物价水平,即货币在国内市场上购买商品和服务的能力。根据这一理论,如果两种货币的购买力发生变化,那么汇率也会相应调整,以保持购买力平价。简单地说...
2.用
利率平价理论
来解释国际的资本流动?【急】
答:
利率平价理论
(Interest Rate Parity Theory)认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时,不仅考虑两种资产利率所提供的收益率,还要考虑两种资产由于汇率变动所产生的收益变动...
什么是
购买力平价和
利率平价
?用最通俗的语言来说,定义我有,可是看不...
答:
第三,它还忽视了贸易成本和贸易壁垒。第四,它过分强调了物价对汇率的影响,汇率的变化也可以影响物价。第五,它忽视了国际资本流动对汇率所产生的冲击。第六,它只是一种静态或比较静态的分析,没有对物价如何影响汇率的传导机制进行具体分析。
利率平价理论
:在两国间利率存在差异的情况下,资金将从低...
试推导
利率平价
条件
答:
用A表示本国
利率
,B表示外国利率,R1表示即期汇率水平,R2表示远期的汇率水平,N为远期期限(月)原理:将A货币即期兑换成B货币进行投资,N期限后收回本利,再以R2汇率兑换成A货币,正好抵补A货币投资的本利,则有:R1*(1+B*N/12)/R2=1+A*N/12 R2=R1*(1+B*N/12)/(1+A*N/12)...
实际
利率平价
是指
答:
利率平价理论的
思想起源可以追溯到l9世纪60年代。l9世纪90年代,20世纪初期,凯恩斯第一个建立了古典利率平价模型,得出以下结论:1、决定远期汇率
的基本
因素是货币短期存款利率之间的差额。2、远期汇率围绕利率平价上下波动。3、不论远期汇率与其利率平价偏离多大程度,获得足够利润的机会使套利者把资金转移到...
利率平价理论
理论发展
答:
利率平价理论的
历史可以追溯到19世纪60年代,当时德国经济学家沃尔塞·洛茨在其关于远期外汇理论的研究中首次提出了关于利率差与远期汇率之间关系的思考。进入20世纪,凯恩斯在此基础上建立了古典利率平价模型。他的核心观点是:决定远期汇率的关键因素是两国货币短期存款利率的差异。远期汇率围绕利率平价波动,...
利率平价理论的
相关
内容
答:
这是因为:1. 与持有国内资产相比较,持有国外资产具有额外的风险。随着套利资金的递增,其风险也是递增的。2. 套利还存在机会成本,由于套利的资金数额越大,则为预防和安全之需而持有的现金就越少。而且这一机会成本也是随套利资金的增加而递增的。基于以上因素,在现实世界中,
利率平价
往往难以成立。
利率平价
怎么推导?
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)
利率平价
规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的...
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