基于市场指数的超额收益,对两只股票的超额收益进行回归分析?

我们基于市场指数的超额收益,对两只股票的超额收益进行回归分析(即:市场指数的超额收益为自变量,两只个股的超额收益为应变量【译者注】),得到如下结果:
股票 α β σ
A -1.0% 0.9 35%
B 2.0% 1.1 24%
请使用单指数模型来计算投资组合的α和β系数 (假设该投资组合中,这两只股票的权重相等)。

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