我们基于市场指数的超额收益,对两只股票的超额收益进行回归分析(即:市场指数的超额收益为自变量,两只个股的超额收益为应变量【译者注】),得到如下结果:股票 α β σA -1.0% 0.9 35%B 2.0% 1.1 24%请使用单指数模型来计算投资组合的α和β系数 (假设该投资组合中,这两只股票的权重相等)。