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已知美国利率为10%,英国的年利率为5%,即期汇率为£1=$2;如何利用利率平价条件来推导下期远期汇率?
如题所述
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推荐答案 推荐于2021-02-04
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,利率高的货币远期贴水,即为美元贴水,贴水年率与利差一致,利用公式 US=GBP0.5*(1+t%*t/12) 算出来(t为月数)
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抛补套利
答:
假设我们有100万英镑本金,
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...市场上
年利率为
12
%,
伦敦市场上
即期汇率为£1=$
2.20,求9个月的远...
答:
9个月的远期
汇率£1=$2
.20*(1-9*2%/12)=$2.167。
推导抵补
利率平价
公式
答:
推导抵补
利率平价
公式为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为
即期汇率,
if为国外
利率,
id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升...
...年息是
10%,
在外汇市场上美元兑英镑
的即期汇率为一
英镑等于1.75_百度...
答:
1、根据
利率平价
理论
,利率
高的货币英镑远期贬值,本案例为远期英镑升值,套利即可获得套利收益,同时也可获得由于套利货币升值引起
的汇率
收益。2、80万美元
,即期
兑换成英镑,进行三个月投资,同时出售英镑投资本利远期,到期时英镑投资本利收回,按远期合同卖出,得美元,减美元投资机会成本,实际可获利:8000...
简答题:
利息平价
理论公式
如何
推导
答:
利息平价
理论以为着在中国存钱和在美国存钱收益将是一样的,因此公式为:1+R1=E2*(1+R2)/E1一个中国人手上有100元人民币,当时人民币兑美元
的汇率为
E1,在中国的一年期存款
利率为
R1
,美国的
一年期存款利率为R2。此时这个中国人有两种选择,要么把钱存在中国的银行;要么把100元人民币兑换成美元...
利率平价
怎么推导?
答:
那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的选择。在进行选择时,若其他条件不变,显然是看哪国的收益更高。假定甲国一年期
利率为
i,乙国同期利率为i^*
,即期汇率为
e(直接标价法)。如果投本国金融市场,则每单位本国货币到期可增值为:1 ×(1 + i)=1+i 。如果投资于乙国金融市场,则可分为三...
...
利率为5%,
英镑利率为8%,美元对英镑
的即期汇率为$
1.60/£
1
,当不...
答:
根据
利率平价
理论
,利率
高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£
;1=$
1.6*(1-3%)=1.552
利率平价
理论成立
的条件
及其数学推导
答:
1.考虑交易成本:
利率平价
说没有考虑交易成本。然而,交易成本却是很重要的因素。如果各种交易过高,就会影响套利收益,从而影响汇率与利率的关系。如果考虑交易成本,国际间的抛补套利活动在达到利率平价之前就会停止。2. 考虑资本流动障碍:利率平价说假定不存在资本流动障碍,假定资金能顺利,不受限制地在...
若直接标价法下,用美元买日元
,已知即期汇率为1
美元=133日元,美元
年利率
...
答:
根据
利率平价
理论
,利率
高的货币远期贴水(贬值),贴水率与利差(5%)一致,本例,远期美元贴水,90天远期汇率:1美元=133*(1-5%/4)=131.3375
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