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最优证券组合()。
A.是能带来最高收益的组合
B.肯定在有效边界上
C.是无差异曲线与有效边界的交点
D.是理性投资者的最佳选择
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推荐答案 2023-04-25
【答案】:B、C、D
投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合:相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合,而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。A项,该组合是在既定风险下收益最高的组合。
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下列关于
最优证券组合
,说法正确的有
()
。
答:
正确答案为:B,C,D选项
答案解析:投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征:相对于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高,最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合,所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,投资者...
最优证券组合
的经济含义是什么
答:
最优证券组合指投资者所要找的最优组合,即就是某投资者的无差异曲线与有效集的切点
。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可以定出各个投资者的最优组合。每个证券投资者都可以根据其无差异曲线与有效集相切的方法找到其认为最优的投资组合,而且由于每个投资者的无差异曲线的形状往往不一样...
投资者如何寻找
最优证券组合
?
答:
最优证券组合是指投资者所要找的最优组合,即就是某投资者的无差异曲线与有效集的切点
。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可以定出各个投资者的最优组合。什么是最优投资组合?最优投资组合是一种投资组合形式,在这种形式下,投资者可以在选定的可能投资组合中获得最大收益。一般来说,...
证券
投资
组合
的有效边界和
最优
投资组合
答:
(1)可行集
可行集是指由n种证券所形成的所有组合的集合,它包括了现实生活中所有可能的组合。也就是说,所有可能的组合将位于可行集的内部或边界上。一般来说,可行集的形状像伞状。(2)有效集有效集是指能同时满足预期收益率最大,风险最小的投资组合的集合。对于一个理性投资者而言,他们都是厌恶...
为何说T点是有效
组合
中唯一一个不含无风险
证券
而仅有有风险证券构成的组...
答:
回答:首先,所有投资者拥有完全相同的有效边界。所有投资者在均值标准差平面上面对完全相同的证券组合可行域,进而面对完全相同的有效边界。也就是说,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。其次,投资者对依据自己风险偏好所选择的
最优证券组合
P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资,即每个投资...
第三讲 有效前沿与
最优证券组合
答:
第三讲有效前沿与
最优证券组合
有效前沿的定义:定义3.1设S是N种证券的选择集,如果其中存在一个子集F(p),具有如下性质:1.在给定的标准差(或方差)中,F(p)中的证券组合在S中具有最大的期望收益率。2.在给定的期望收益率中,F(p)中的证券组合在S中具有最小的标准差(或方差)。则称F(p)...
马柯威茨的
最优证券组合
是如何确定的?
答:
投资者在有效组合中,根据个人偏好选出最满意的组合,个人偏好通过无差异曲线来反映。根据无差异曲线的性质,越靠上的曲线给投资者带来的满足程序越大,也就是说找出最高位置的曲线就可以确定
最优组合
。。。 不知道你看明白没有,纯手打的,还无分。。。
根据马科维茨的
证券
投资
组合
理论,投资者应如何决定其
最优
的资产组合
答:
风险和收益风险比指数,然后重复前面的步骤(例如10000次),给资产赋予不同的权重,计算资产组合的回报风险比,最后,我们比较这10000次的回报风险比的大小,其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找的
最优组合
。3.例如,经典的股票债券模型就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。
关于单因素模型(single index model)对
最优证券
投资
组合
的选择问题
答:
对于问题1,假如市场对每一只个股定价都合理,那么阿尔法为0,所以,阿尔法不为0的情况可以看出市场异常的投资回报。对于问题2,投资组合是选取市场中一部分能够真正降低风险,提高收益的个股形成的
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