国际金融利率

Question

美国和瑞士的年利率分别是10%和4%，即期汇率是$0.3864/SF，90天的远期汇率是$0.3902/SF，外汇市场上是否存在套利机会？如果存在，如何利用？急。。。。。。。。。。

Answer 1

判断：计算掉期率：（0.3902-0.3864）*4*100%/0.3864=3.93%，小于利差（10%-4%）=6%，有套利机会。做法：
即期将瑞士法郎兑换成美元，进行美元90天短期投资，同时将投资后的美元本利远期出售以抛补，这样单位瑞士法郎的获利为：
0.3864*（1+10%/4）/0.3902-（1+4%/4）=0.005018瑞士法郎

Answer 2

问题描述不清。
以下是利率定义：
利率（interest rate）表示一定时期内利息量与本金的比率，通常用百分比表示，按年计算则称为年利率。其计算公式是：利息率= 利息量/ 本金x时间×100%。加上x100%是为了将数字切换成百分率，与乘一的意思相同，计算中可不加，只需记住即可。