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单指数模型的最优风险组合推导过程
关于单因素
模型
(single index model)对
最优
证券投资
组合
的选择问题
答:
首先对阿尔法系数的理解有点问题:按照CAPM单因素
模型
计算的个股收益率称为“公平收益率”,个股实际预期收益率减去公平收益率的差额称为阿尔法系数,反映了理论值和预期值的差别,由于理论值的计算和市场有关,因此阿尔法也和...
夏普
单指数模型的
夏普单指数模型的两个基本假设
答:
当投资者进行
组合
投资时,可以建立类似与马可维茨均值-方差
模型
计算有效投资比例xi。该模型为:n =1 n=1目标函数:minб2(r p )=( Σ xiβi )2б2(r m) + Σ xi2б2(εi)i=1 i=1且: x1A1+x2A2+…...
.什么是有效资产
组合
,
最优
资产组合如何确定?
答:
按照资产
组合
理论,有效资产组合是使
风险
相同但预期收益率最高的资产组合。
最优
资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。关于资产组合效应...
投资学 简答
答:
阐明组合决策问题可以分为两个独立
的步骤
其一,决定
最优风险组合
,这是完全技术性的工作。给定投资经理所有证券的数据,最优风险组合对所有客户是一样的。其二,整个投资组合在无风险短期国库券和最有风险组合间的配置,取决于...
如何优化投资
组合
以最小化
风险
并最大化收益?
答:
例如,我们有N个资产A1,A2,A3,...,AN。其所有资产的收益率为r1,r2,r3,...,rN。我们的目标是构建一个投资
组合
,以最大化投资组合的收益,同时限制投资组合的总体
风险
。则其均值-方差
模型
可以表示为:Maximize Σ...
什么是有效投资
组合
答:
资产
组合的风险
可以用方差表示,其公式为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。
单指数模型
对马科维茨
模型的
简...
投资
组合
优化
模型
是如何
推导
的?
答:
马科维茨模型是一种用于资产组合优化的经典模型。其基本思想是在风险和收益之间寻求一个平衡,通过优化资产的组合比例,以最小化投资
组合的风险
,或在给定风险水平下最大化投资组合的收益。马科维茨
模型的
核心是通过有效前沿...
如何构建一个优化的投资
组合
以最大化利润,同时最小化
风险
?
答:
5.优化投资组合:使用现代投资组合理论和数据分析工具,对不同资产类别的历史数据进行回溯分析,利用数学
模型
进行优化组合,以获取
最优组合
,最大化预期收益并最小化
风险
。6.定期调整投资组合:投资组合一旦建立,需要定期监测并...
资本资产定价模型、单因素模型及
单指数模型的
关系
答:
在APT中,资产均衡的得出是一个动态的过程,它是建立在一价定律的基础上的;而CAPM理论则建立在马科维茨的有效
组合
基础之上,强调的是一定风险下的收益最大化和一定收益下
的风险最
小化,均衡的导出是一个静态
的过程
。相关...
如何评估一个投资
组合的风险
水平并找到最佳的风险调整收益率?_百度...
答:
sAlpha):詹森指数是通过回归方法计算投资组合的超额收益。投资组合的超额收益越高,表示该投资组合的表现越好。综合考虑投资
组合风险
和收益,选择夏普比率、特雷诺指数或詹森
指数最
高的投资组合可以作为最佳
的风险
调整收益率。
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