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单指数模型的最优风险组合
关于单因素
模型
(single index model)对
最优
证券投资
组合
的选择问题
答:
在单因素
模型
中的个股是指所有个股(即包含有效投资
组合
之外的股票),如果个股的价格被低估,预期收益率将大于公平收益率,仍具有投资价值,这就是阿尔法要表达的含义。
.什么是有效资产
组合
,
最优
资产组合如何确定?
答:
按照资产组合理论,
有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合
。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。关于资产组合效应...
第六章 资产
组合
综合例题
答:
解析:从图可以看出,
最优风险组合实际上是使无风险资产(A点)与风险资产组合的连线斜率(即)最大的风险资产组合
,其中分别代表风险资产组合的预期收益率和标准差,rf表示无风险利率。我们的目标是求。其中:1=XAA+XBB约...
最优风险
投资
组合
和最小方差投资组合有什么区别?根据什么来比较?_百度...
答:
最优风险投资组合是投资者在选中的各种可能的投资组合中,可以获取效益最大化的一种投资组合形式
,一般是指在证券、股票、基金等,市场在各种证券集合的过程中,根据每一个证券的风险、回报率、未来发展趋势等,选择相互能产生...
最优
投资
组合
包括无
风险
资产吗?
答:
最优风险组合
指风险资产的组合使单位风险报酬最大,最优投资组合包括无风险资产和风险资产,使效用最大化。
夏普
单指数模型的
夏普单指数模型的两个基本假设
答:
+xnAn+βpRm=Rpx1+x2+…+xn=1x1β1+x2β2+…+xnβn=βp其中xi 为第 i个证券的投资比例,Rp为
组合
收益率,βp为组合投资
的风险
系数。以上是在允许卖空条件下计算的有效投资比例。在不允许卖空的条件下计算方法为...
什么是
最优风险
资产
组合
答:
在同等的风险下(一般用 方差来衡量) 组合提供最大的收益 在同等的收益下 资产组合提供最小的风险 这些组合的集合 就是最有
风险组合
在组合区域上 一般是左边的一个向右弯曲的线段 ...
风险
资产
的最优组合
(optimal combination of risky assets)
答:
【答案】:
风险
资产
的最优组合
是指将两种或多种风险资产的组合再与无风险资产进行再组合,过无风险利率的点作有效边界的切线所对应的风险资产组合。由于通过风险资产组合与无风险资产按照不同比例进行再次组合,能够在同一风险...
公司理财关于
指数模型
问题!急!
答:
效用函数最大,即甲在
风险
资产
组合最优
的投资比例为0.1143.(3)总风险为:0.0875w^2=11.431*10^-4 非系统风险为:w^2{0.5^2+x^2+0.5^2x^2}=0.025w^2=3.27*10^-4 系统风险=8.161*10^-4 ...
投资学 简答
答:
其一,决定
最优风险组合
,这是完全技术性的工作。给定投资经理所有证券的数据,最优风险组合对所有客户是一样的。其二,整个投资组合在无风险短期国库券和最有风险组合间的配置,取决于个人偏好,在这里客户是决策者。表示对...
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