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单指数模型
七、
单指数模型
Single-Index Model
答:
通过历史数据,我们可以利用OLS方法估计
模型
参数,例如参数一和参数二。在更复杂的金融工具如期权、期货和衍生品中,
单指数模型
提供了理解它们风险收益特性的重要视角,同时也为金融工程与风险管理提供了理论基础。
单一
指数模型
的缺陷
答:
1、忽略了非系统性风险:
单一指数模型
只考虑了证券价格与市场组合之间的关系,忽略了股票特有的非系统性风险。这种风险是针对特定公司或行业的,无法通过分散投资来消除。2、假设市场组合完全代表市场:单一指数模型假设市场组合完...
origin中的exdec1是什么
模型
答:
单指数模型
。单指数模型亦称特征线和对角模型。证券组合分析模型之一。在马科维兹证券组合分析模型创立以后,人们发现,马科维兹模型有一定的缺陷。其中的一个重要缺陷,是计算起来非常复杂和麻烦。为此W夏普教授创立了一个既能...
单一
指数模型
中单个证券标准差怎么求
答:
2. 三个量化指标 在
单指数模型
证券i,j的回报率斜方差 (一)方法一 σ_{ij} =Cov(R_{i},R_{j}) =Cov(\alpha_{i.
什么是
单指数模型
?如题 谢谢了
答:
夏普
单指数模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 ( William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出单因素模型的...
夏普
单指数模型
中,β什么时候为1
答:
敏感系数βm=1,所以夏普
单指数模型
中敏感系数βm=1。2、夏普公司(SharpCorporation,シャープ株式会社)是一家日本的电器及电子公司,于1912年由创始人早川德次创立,总公司设于日本大阪。
夏普
单指数模型
的介绍
答:
夏普
单指数模型
简介 假定证券回报的相关仅仅是因为一个原因。每只证券都会假定对市场组合的牵引做出反应,只不过有的多一些,有的少一些。当市场组合显著上升时,几乎所有的股票都将随着它上升。尽管某些股票价格上升比其他的多...
指数模型
和单因素模型一样吗
答:
单指数模型
是一种在形式上类似于单因素模型的指数模型最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价指数上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,
夏普
单指数模型
的夏普单指数模型的两个基本假设
答:
上述两个假设意味着Cov(Rm,εi )=0; Cov (εi,εj)=0; 这就在很大程度上简化了计算。当投资者进行组合投资时,可以建立类似与马可维茨均值-方差
模型
计算有效投资比例xi。该模型为:n =1 n=1目标函数:minб2(...
采用什么方法发展单一
指数模型
答:
1、市场价格运动是对发展单一
指数模型
的启发,造成资产价格波动的信息是多种多样的,每种个别资产价格会因信息出现的时间、性质的不同,而导致价格波动的幅度、方向和时间各不相同。2、发展单一指数模型时市场价格运动是对当...
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