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实际利率平价表明了什么
实际利率平价
是指
答:
1、决定远期汇率的基本因素是货币短期存款利率之间的差额。2、远期汇率围绕
利率平价
上下波动。3、不论远期汇率与其利率平价偏离多大程度,获得足够利润的机会使套利者把资金转移到更有利的金融中心。4、如果外汇交易被少数集团控制,或在主要交易人之间达成交易协议,那么,挂牌汇率可能偏离其利率平价。5、套利...
什么
是
利率平价
原理?
答:
利率平价反映的是两种货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系
。资本都是逐利的,会选择利率更高的货币进行投资,如果两种可自由兑换货币的利率不同,投资者将根据收益高低选择货币。如果本币投资的收益较高,投资者将会在即期市场买入本币进行投资,本币升值,外币贬值;而在远期市场上,投资者需要将本币换...
对于外汇而言其持有成本可以通过一定的方式来进行衡量?
答:
利率平价法 在没有风险溢价的情况下,利率平价法表明,
在两个国家的货币之间进行兑换的汇率应该等于这两个国家的利率之间的差异
。这就意味着,如果一个国家的利率高于另一个国家,那么用其货币买入外汇的成本更高。例如,假设美国的短期利率为2%,而日本的短期利率只有0.25%。按照利率平价法,购买日元的...
利率平价
理论揭示了汇率之间的紧密联系,该理论
表明
一国利率上升,则...
答:
利率平价说的基本观点:远期差价是由两国利率差决定的
,并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水,低利率国货币在期汇市场上必定升水。一国利率上升,短期内本币升值,外币贬值,但是长期来看是本币贬值,外币升值,故CDE正确;一国利率上升,该国即期汇率上升,在直接标价法下该国汇率下降,故A项错误;间接...
利率平价
理论的主要观点是
什么
答:
利率平价理论 认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额
。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时,不仅考虑...
请解释下
利率平价
论不要太深入过了,不然我不明白。
答:
抛补的
利率平价表明
本国利率高于(低于)外国利率的差额等于本国货币的远期贴水(升水)。高利率国的货币在期汇市场上必定贴水,低利率国的货币在期汇市场必定升水。如果国内利率高于国际利率水平,资金将流入国内牟取利润。但套利者在比较金融资产的收益率时,不仅考虑两种资产的利率水平,而且考虑两种资产...
如何理解
利率平价
理论中利率和汇率的关系
答:
式(1)即为
利率平价
公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为一国国内市场利率,Ib为国际市场利率。 式(1)
表明
:当本国利率高于(低于)外国利率时,本国货币预期贬值(升值),本币预期贬(升)值的幅度等于国内与国际利率水平之间的差异。 因为远期汇率和国际市场利率要由国际货币市场来决定。所以,一国政府可调控的对...
费雪效应,购买力平价,
利率平价
的关系
答:
当通货膨胀率仅处于一般水平时,乘积项Ra会很小,计算时通常忽略不计,因此:r=R+a习惯上,这个公式被称为费雪效应,它
表明
名义利率(包括年通货膨胀溢价)能够足以补偿贷款人到期收到的货币所遭受的预期购买力损失。即贷款人要求的名义利率要足够高,使他们能够获得预期的
实际利率
,而要求的实际利率就是...
2.用
利率平价
理论来解释国际的资本流动?【急】
答:
假设本国利率R,外国同期利率为r,S、F分别为即期汇率和远期汇率(直接标价法),则
利率平价
方程:F=S*(1+R)/(1+r),式子
表明
远期汇率取决于两国利差。从利率平价方程可以看出,导致资本跨国界流动的因素主要有三个:①利差的相对变化,即资本通常由利率低的国家和地区流向利率高的国家和地区。当...
费雪效应(Fisher effect) 名词解释
答:
利率平价表明
,两国货币汇率预期变动的百分比等于两国货币存款的预期收益率之差,即两国货币存款未来的利率之差。在长期中,两国货币的汇率变动即为两国货币汇率的预期变动。这样,两国货币存款未来利率之差就等于两国通货膨胀率之差。用公式表示: Ra-Rb=πa-πb ;Ra和Rb分别代表两国货币存款的利率...
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