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抵补的利率平价
推导
抵补利率平价
公式
答:
推导
抵补利率平价
公式为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率...
抵补利率平价
和非抵补利率平价同时成立的条件
答:
抵补利率平价
和非抵补利率平价同时成立的条件如下:1、投资者是理性预期和风险中性。2、投资者在进行没有抵补的外汇投资时,所获得的收益等于没有汇率风险所获得的收益,即等于预期获得的收益。
抵补利率平价
和非抵补利率平价有什么区别
答:
1、
抵补利率平价
的概述:指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义是汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差。2、非抵补利率平价的概述:无抵补利率平价是是关于利率与汇率关系的一种假说。二、两者的前提不同:1、抵补利...
利率平价
成立的时候能
抵补
套利吗
答:
利率平价
成立的时候不能
抵补
套利。根据利率平价存在时的套利模型,不论外汇汇率是什么,在两个国家之间资本流动自由的情况下,利率平价成立的时候不能抵补套利。
抵补
套利名词解释
答:
抵补
套利,是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时,在外汇市场上卖出远期高利率货币,即在进行套利的同时做掉期交易,以避免汇率风险。抵补套利根据利率平价定理的平价公式为Rh-Rf=(f-s)/s。即期汇率1外币是s本币,...
利率平价
公式是什么?
答:
上式即为套
补的利率平价
的一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。如果本国利率高于外国利率,则本币在远期将贬值;如果本国利率低于外国利率,则本币在远期将升值。也就是说,汇率的变动会抵消...
CIP的
抵补利率
答:
CIP: covered interest parity经济学中:
抵补利率平价
什么是
利率平价
答:
利率平价
原理是费雪尔效应在国际市场上的扩展,它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。利率平价反映的是两种货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系。资本都是逐利的,会选择利率更高的...
利率平价
理论是实际利率还是名义利率
答:
利率平价
的本质是无风险套利,所以本质上不涉及通货膨胀的影响,也就不存在实际利率,即应该是名义利率。请看例证:在易纲和张磊著的国际金融教材P73页——人民币汇率分析——的专栏里面,分析时采用的是名义利率。姜波克和陆...
抛补
利率平价
与非抛补利率平价之间有什么区别与联系
答:
抛补
利率平价
是指可以在外汇远期进行
抵补
,其经济含义是汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水。非抛补利率平价的经济含义是预期的汇率远期变动率...
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