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投资组合风险收益率公式
风险收益率
计算
公式
答:
Rr= β* V 式中:Rr为
风险收益率
;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为市场
组合
平均收益率;Rf为无风险收益率 (Km-Rf)为 市场组合平均
风险报酬率
风险收益率是
投资
收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离...
风险收益率
的计算方法
答:
Rr= β* V 式中:Rr为
风险收益率
;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为市场
组合
平均收益率;Rf为无风险收益率 (Km-Rf)为 市场组合平均
风险报酬率
风险收益率是
投资
收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离...
风险收益率
答:
Rr=β* V式中:Rr为
风险收益率
;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个
投资
证券
组合
相对总体...
股票的
组合收益率
,组合方差怎么求?
答:
分散
投资
降低了
风险
(风险至少不会增加)。1、组合预期
收益率
=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、
组合收益
的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
风险收益率
和
风险报酬率
是什么关系
答:
两者成正比关系。
风险收益率
的主要取决于两个因素:风险大小和风险价格。在风险市场上,风险价格的高低取决于
投资者
对风险的偏好程度。风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率的计算如下:一、Rr= β* V 。1、Rr为风险收益率;2、β为风险价值系数;3、V为标准...
股票的
组合收益率
,组合方差怎么求?
答:
分散
投资
降低了
风险
(风险至少不会增加)。1、组合预期
收益率
=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、
组合收益
的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
风险收益率
和
风险报酬率
是什么关系?
答:
两者成正比关系。
风险收益率
的主要取决于两个因素:风险大小和风险价格。在风险市场上,风险价格的高低取决于
投资者
对风险的偏好程度。风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率的计算如下:一、Rr= β* V 。1、Rr为风险收益率;2、β为风险价值系数;3、V为标准...
股票的
组合收益率
怎么找得到,或者该怎么算啊?
答:
加权平均。假设持有两个股票的收益率分别为a、b,
资产
占比分别为0.4,0.6那么
组合
收益率为:0.4a+0.6b。取市场的长期收益率的几何平均值,中国股市是16%-17%,用无
风险收益率
+风险溢价,无风险收益率取当下的5年期国债收益率,风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。由于期望收益率的计算...
证券
组合投资
的
收益
与
风险
计算
答:
2.根据上述结果,计算各种证券的预期
收益率
,方差以及变异系数。3.计算各种股票之间的协方差和相关系数,考察各种股票之间的相关性。4.分别选择3种股票,6种股票和全部10种股票作为组合,计算各种不同组合情况下,
组合投资
的预期数益率E(RP)及其方差5.根据上述计算结果,讨论单一证券投资与组合证券
投资收益
与
风险
的关系;并...
CAPM(资本
资产
定价模型)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
是用大盘指数来算的。资本资产定价模型
投资组合
理论资本市场理论基础形发展起,主要研究证券市场资产预期
收益率
与
风险资产
间关系,及均衡价格何形。E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整股票市场于投资完全散化(diversification)承担任何散风险由于...
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