考虑单因素模型，有两种股票，其有关估计值如下：

Question

股票 期望收益率 敏感系数b 特定企业的标准差
A 13% 0．8 0．3
B 18% 1．2 0．4
假定市场指数的标准差为0．22．无风险收益率为8%。
　　（1）求股票A和股票B的标准差。
　　（2）投资者持有一个投资组合，其中股票A占30%，股票B占45%，短期国库券占25%。求该投资组合的期望收益率，标准差，敏感系数b和非系统标准差。

这道题第二问里的敏感系数怎么求？？

Answer 1

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Answer 2

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Answer 3

b=0.8*30%+1.2*45%+0*25%=0.78