ols, gls, fgls, wls的区别是什么?

如题所述

首先我们来看下ols、gls、fgls和wls的大致意思:

ols:词性为名词,普通最小二乘法(Ordinary Least Squares)是一种经济学中使用的方法,通过最小化残差平方和来估计线性回归模型的参数。

gls:词性为名词,广义最小二乘法(Generalized Least Squares)是一种回归分析方法,适用于具有异方差性(heteroscedasticity)的线性回归模型。它通过对误差项进行加权,使得方差不同的观测数据对估计结果的影响进行了调整。

fgls:词性为名词,弗德最小二乘法(Feasible Generalized Least Squares)是一种回归分析方法,适用于同时存在异方差性和自相关性(autocorrelation)的线性回归模型。它通过对误差项进行加权和引入AR模型来修正参数估计的偏误。

wls:词性为名词,加权最小二乘法(Weighted Least Squares)是一种回归分析方法,适用于存在异方差性的线性回归模型。它通过对数据进行加权,使得方差不同的观测数据对估计结果的影响进行了调整。

通过下面的表格我们了解下ols、gls、fgls和wls的含义、发音和用法


接下来让我们看下ols、gls、fgls和wls的用法区别:


1.方法适用范围:ols适用于无异方差性和自相关性的线性回归模型;gls适用于有异方差性但无自相关性的线性回归模型;fgls适用于同时存在异方差性和自相关性的线性回归模型;wls适用于只有异方差性的线性回归模型

例子:

- example1

(例子1)

- example2

(例子2)



2.参数估计方法:ols使用普通最小二乘法进行参数估计;gls使用广义最小二乘法进行参数估计;fgls使用弗德最小二乘法进行参数估计;wls使用加权最小二乘法进行参数估计

例子:

- example3

(例子3)

- example4

(例子4)



3.处理异方差性和自相关性的方式:ols不处理异方差性和自相关性;gls通过加权和引入AR模型处理异方差性;fgls通过加权和引入AR模型处理异方差性和自相关性;wls通过加权处理异方差性

例子:

- example5

(例子5)

- example6

(例子6)

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