指数平滑法怎么计算?

如题所述

指数平滑法计算公式:St=aYt-1+(1-a)St-1

指数平滑法实际上是一种特殊的加权移动平均法。

其预测公式为:yt+1'=ayt+(1-a)yt' 式中,yt+1'--t+1期的预测值,即本期(t期)的平滑值St ;  yt--t期的实际值;  yt'--t期的预测值,即上期的平滑值St-1 。

该公式又可以写作:yt+1'=yt'+a(yt- yt')。可见,下期预测值又是本期预测值与以a为折扣的本期实际值与预测值误差之和。

其特点是: 

第一,指数平滑法进一步加强了观察期近期观察值对预测值的作用,对不同时间的观察值所赋予的权数不等,从而加大了近期观察值的权数,使预测值能够迅速反映市场实际的变化。权数之间按等比级数减少,此级数之首项为平滑常数a,公比为(1- a)。

第二,指数平滑法对于观察值所赋予的权数有伸缩性,可以取不同的a 值以改变权数的变化速率。如a取小值,则权数变化较迅速,观察值的新近变化趋势较能迅速反映于指数移动平均值中。

因此,运用指数平滑法,可以选择不同的a 值来调节时间序列观察值的均匀程度(即趋势变化的平稳程度)。

扩展资料:

一段时间内收集到的数据所呈现的上升或下降趋势将导致指数预测滞后于实际需求。通过趋势调整,添加趋势修正值,可以在一定程度上改进指数平滑预测结果。调整后的指数平滑法的公式为:包含趋势预测(YITt)=新预测(Yt)+趋势校正(Tt)。

进行趋势调整的指数平滑预测有三个步骤:

1、 利用前面介绍的方法计算第t期的简单指数平滑预测(Yt);

2、 计算趋势。其公式为: Tt=(1-b)Tt-1+b(Yt-Yt-1)

其中,

Tt=第t期经过平滑的趋势;

Tt-1=第t期上期经过平滑的趋势;

b=选择的趋势平滑系数;

Yt=对第t期简单指数平滑预测;

Yt-1=对第t期上期简单指数平滑预测。

3、计算趋势调整后的指数平滑预测值(YITt).计算公式为:YITt=Yt+Tt。

参考资料:百度百科---指数平滑法

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