www问答网
所有问题
当前搜索:
利率平价说推导
简答题:利息
平价
理论公式如何
推导
答:
利息
平价
理论以为着在中国存钱和在美国存钱收益将是一样的,因此公式为:1+R1=E2*(1+R2)/E1一个中国人手上有100元人民币,当时人民币兑美元的汇率为E1,在中国的一年期存款
利率
为R1,美国的一年期存款利率为R2。此时这个中国人有两种选择,要么把钱存在中国的银行;要么把100元人民币兑换成美元存...
利率平价
怎么
推导
?
答:
那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的选择。在进行选择时,若其他条件不变,显然是看哪国的收益更高。假定甲国一年期
利率
为i,乙国同期利率为i^*,即期汇率为e(直接标价法)。如果投本国金融市场,则每单位本国货币到期可增值为:1 ×(1 + i)=1+i 。如果投资于乙国金融市场,则可分为三...
推导
抵补
利率平价
公式
答:
推导
抵补
利率平价
公式为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升...
如何理解
利率平价
理论(uncovered)中利率和汇率的关系?
答:
总结来说,理解
利率平价
理论的关键在于洞察其假设和
推导
过程,以及认识到现实中的复杂性。在这个过程中,理论与市场实际相辅相成,共同塑造了汇率和利率的动态关系。希望这个深入的解析能帮助你更全面地理解这个金融学中的核心概念。
利率平价
理论成立的条件及其数学
推导
答:
1.考虑交易成本:
利率平价说
没有考虑交易成本。然而,交易成本却是很重要的因素。如果各种交易过高,就会影响套利收益,从而影响汇率与利率的关系。如果考虑交易成本,国际间的抛补套利活动在达到利率平价之前就会停止。2. 考虑资本流动障碍:利率平价说假定不存在资本流动障碍,假定资金能顺利,不受限制地在...
什么是
利率平价
原理?
答:
利率平价
原理是费雪尔效应在国际市场上的扩展,它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。利率平价反映的是两种货币的汇率升降与两种货币利率差之间的关系。资本都是逐利的,会选择利率更高的货币进行投资,如果两种可自由兑换货币的利率不同,投资者将根据收益高低选择货币。...
利率
评价理论
推导
公式
答:
利率平价
(英语:Interest rate parity)也称作
利息率平价
,指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件,被称为利率平价条件方程式。如:R$ = R€ + (Ee$/€- E$/€)/ E$/€利率平价规定,一...
利率平价
原理
答:
利率平价
原理是费雪尔效应在国际市场上的扩展,它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。其公式予以表述:式中:XF——现时远期汇率表达的每一美元的外币单位;XO——现时当期汇率表达的每一美元的外币单位;Ef——现时远期汇率表达的每一外币单位的美元值 EO———现时...
抛补
利率平价
公式
答:
公式
推导
:假如A货币
利率
为10%,B货币利率为20%。即期汇率A=2B。就有一种可能:借1A货币,即期兑换成2B货币,存款,一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:2×(1+20%)/2-1×(1+10%)=1×10%=0.1A 。由于货币利差...
利率平价说
主要内容
答:
利率平价说
,又称远期汇率论或利率裁定论,最早由英国经济学家凯恩斯(J·M·Keynes)于1923年提出,后由其他的经济学家如爱因齐格(Einzig)等发展而形成。主要内容:利率高的货币远期贴水(贬值),利率低的货币远期升水(升值)。该理论认为,在两国间利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
实际利率平价推导
利率平价关系推导
抵补利率平价公式推导
利率平价公式推导过程
利率平价理论推导过程
推导并解释利率平价理论
利率平价说
利率平价说是谁提出的
无抵补利率平价说