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单指数模型公式
夏普
单指数模型
的夏普单指数模型的两个基本假设
答:
该模型为:
n =1 n=1目标函数:minб2(r p )=( Σ xiβi )2б2(r m) + Σ xi2б2(εi)i=1 i=1且: x1A1+x2A2+…+x
nAn+βpRm=Rpx1+x2+…+xn=1x1β1+x2β2+…+xnβn=βp其中xi 为第 i...
什么是因素
模型
?
答:
F1t和F2t是两个对证券回报率具备普遍影响的因素,βi1和βi2分别是证券i对两个因素的敏感性。同单因素
模型
一样,εit是随机误差项,αi是当两个因素都取值为0是证券i的预期回报率。在双因素模型中,我们需要为每种...
生态安全评价
指数
的计算
答:
7.4.1
指数
和法 综合运算采用“和”的方式,每项指标之间或直接相加,或以一定的权重相加。基本的计算
公式
为:河南省土地资源生态安全理论、方法与实践 式中:P'为综合评价值;P'(Xi)为单个指标安全指数;W(Xi)为各单项...
什么是时际资产组合理论
答:
资产组合的风险可以用方差表示,其
公式
为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。
单指数模型
对马科维茨模型的简化。
什么是有效投资组合
答:
资产组合的风险可以用方差表示,其
公式
为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。
单指数模型
对马科维茨模型的简...
资产组合的方差怎么算
答:
威廉·夏普(Sharpe)则在其基础上提出的
单指数模型
,并提出以对角线模式来简化方差-协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了资本资产定价模型(CAPM),应答时间:2021-04-01,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安...
股票的 阿尔法 贝塔 ,指的是什么?
答:
阿尔法(α)和贝塔(β)是希腊字母中的首两个字母。在股票投资的行话里阿尔法就是超额回报的意思。 贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的风险程度。 在买股票的时候,估计很多朋友很少考虑买
指数
基金,因为ETF就是涵盖...
区域变量与变差函数
答:
(3)
指数模型公式
如下: 三维地质建模方法及程序实现 式中:a也不是变程,指数模型的变程约为3a。 4.2.1.4.5 变差函数的拟合 变差函数采用的理论模型以及模型系数可以利用实测样本值进行拟合。根据变差函数的定义,可以采用式(4.11)表示理...
什么是PMI
指数
?主要衡量的是什么?
视频时间 00:44
Holt Winter
指数
平滑
模型
答:
单指数
平滑实质上就是自适应预期
模型
,适用于序列值在一个常数均值上下随机波动的情况,无趋势及季节要素的情况,单指数平滑的预测对所有未来的观测值都是常数。一次指数平滑的递推关系
公式
:其中,s_i是第i步经过平滑的值,...
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