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单指数模型优点
七、
单指数模型
Single-Index Model
答:
:
一个随机变量,揭示了公司业绩的不确定性
。: 另一个随机变量,代表市场整体的波动影响。: 这两者之间的关系,可能是市场对公司表现的敏感度参数。二、单指数模型的期望与风险剖析 (二)假设条件1.
市场效率
假说: 表明市场能够迅速反应所有公开信息,公司的非系统风险可以通过选择分散投资来降低。2. ...
origin中的exdec1是什么
模型
答:
单指数模型
。单指数模型亦称特征线和对角模型。证券组合分析模型之一。在马科维兹证券组合分析模型创立以后,人们发现,马科维兹模型有一定的缺陷。其中的一个重要缺陷,是计算起来非常复杂和麻烦。为此W夏普教授创立了一个既能比较科学地进行证券组合的分析,又能够简便易行的分析模型。这个模型就是单指数...
什么是
单指数模型
?如题 谢谢了
答:
夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价指数上升时, 市场中大量的股票价格走高
;相反,当市场指数下滑时, 大量股票价格趋于下跌。据此,可以用一种证券的 收益率 和股价指数 的收益率的相关关系得出以下模型:
夏普
单指数模型
的介绍
答:
当市场组合显著上升时,几乎所有的股票都将随着它上升。尽管某些股票价格上升比其他的多,但是当我们观察股票价格随着时间变化的运动时,就可以假定市场组合的波动性决定了我们所看到的股票之间的所有相互运动,这实际上就是
单指数模型
的假设。该模型假设协方差矩阵中的所有元素都由这样一个事实决定,即所有的...
夏普
单指数模型
的夏普单指数模型的两个基本假设
答:
该
模型
为:n =1 n=1目标函数:minб2(r p )=( Σ xiβi )2б2(r m) + Σ xi2б2(εi)i=1 i=1且: x1A1+x2A2+…+xnAn+βpRm=Rpx1+x2+…+xn=1x1β1+x2β2+…+xnβn=βp其中xi 为第 i个证券的投资比例,Rp为组合收益率,βp为组合投资的风险系数。以上是在允许...
为什么
单指数模型
一定要在均衡状态下成立
答:
稳定收益率。要使
单指数模型
成立,市场必须处于一个稳定的均衡状态,资产价格和收益率必须在此基础上进行计算,市场不处于均衡状态,资产价格和收益率会出现偏离,从而导致单指数模型的失效,由于稳定收益率导致单指数模型一定要在均衡状态下成立。
指数
回归方程在实际应用中有哪些
优势
?
答:
指数
回归方程在实际应用中
的优势
主要体现在以下几个方面:非线性关系的拟合:指数回归方程是一种非线性回归
模型
,它可以用来拟合变量之间的非线性关系。在实际问题中,很多现象之间的关系并不是简单的线性关系,而是呈现出复杂的非线性特征。例如,人口增长、经济增长、生物种群增长等问题,往往表现为指数型的...
资本资产定价模型、单因素模型及
单指数模型
的关系
答:
单因素
模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance)单因素模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价
指数
上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,大量股票价格...
单一
指数模型
中单个证券标准差怎么求
答:
单指数模型
根据马科维茨理论,需要估计协方差矩阵,计算量随着证券种类 的增加以指数级增加。单指数模型能使我们克服这一困难,确定证券 组合的方差计算 2. 三个量化指标 在单指数模型证券i,j的回报率斜方差 (一)方法一 σ_{ij} =Cov(R_{i},R_{j}) =Cov(\alpha_{i.
单一
指数模型
的缺陷
答:
1、忽略了非系统性风险:单一
指数模型
只考虑了证券价格与市场组合之间的关系,忽略了股票特有的非系统性风险。这种风险是针对特定公司或行业的,无法通过分散投资来消除。2、假设市场组合完全代表市场:单一指数模型假设市场组合完全代表市场,即所有证券的价格变动都可由市场组合的波动解释。在现实中,市场组合...
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