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单指数模型名词解释
什么是
单指数模型
?如题 谢谢了
答:
夏普
单指数模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 ( William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价指数上升时, 市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指...
七、
单指数模型
Single-Index Model
答:
一、构造
单指数模型
的基石 在金融市场中,我们常常将股票的收益率拆解为两部分:公司的表现和市场指数收益率的联动。公式可以表示为:股票收益率 = 公司表现(公司平均表现 + 公司特定波动性)+ 乘以市场指数收益率。(一)符号解读 : 一个随机变量,揭示了公司业绩的不确定性。: 另一个随机变量,代表...
夏普
单指数模型
的介绍
答:
夏普
单指数模型
简介 假定证券回报的相关仅仅是因为一个原因。每只证券都会假定对市场组合的牵引做出反应,只不过有的多一些,有的少一些。当市场组合显著上升时,几乎所有的股票都将随着它上升。尽管某些股票价格上升比其他的多,但是当我们观察股票价格随着时间变化的运动时,就可以假定市场组合的波动性决定...
指数模型
和单因素模型一样吗
答:
单指数模型是一种在形式上类似于单因素模型的指数模型最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同夏普提出单因素模型的基本思想是
:当市场股价指数上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,
什么是
指数模型
答:
回答:不知道你什么程度的 假设N(t)是时刻t某网站浏览量,可能增加,假设正比于N,即:bN,也可能减少,假设也正比于N,即:dN。这样假设在很大程度上是合理的,不考虑其他因素网站流量的增长,主要依赖于口碑,而口碑的效应应正比于其当前用户的数目。
指数模型
的一般形式 我们把证券的持有期收益写成: ri = ...
夏普
单指数模型
的夏普单指数模型的两个基本假设
答:
该
模型
为:n =1 n=1目标函数:minб2(r p )=( Σ xiβi )2б2(r m) + Σ xi2б2(εi)i=1 i=1且: x1A1+x2A2+…+xnAn+βpRm=Rpx1+x2+…+xn=1x1β1+x2β2+…+xnβn=βp其中xi 为第 i个证券的投资比例,Rp为组合收益率,βp为组合投资的风险系数。以上是在允许...
单一
指数模型
的缺陷
答:
2、假设市场组合完全代表市场:单一
指数模型
假设市场组合完全代表市场,即所有证券的价格变动都可由市场组合的波动
解释
。在现实中,市场组合并不能代表全部行业和领域的投资,会出现误差。3、假设收益率呈正态分布:单一指数模型假设证券收益率呈正态分布,但在现实中,证券收益率往往不符合正态分布。这导致...
单一
指数模型
中单个证券标准差怎么求
答:
单指数模型
根据马科维茨理论,需要估计协方差矩阵,计算量随着证券种类 的增加以指数级增加。单指数模型能使我们克服这一困难,确定证券 组合的方差计算 2. 三个量化指标 在单指数模型证券i,j的回报率斜方差 (一)方法一 σ_{ij} =Cov(R_{i},R_{j}) =Cov(\alpha_{i.
资本资产定价模型、单因素模型及
单指数模型
的关系
答:
单因素
模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance)单因素模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价
指数
上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,大量股票价格...
为什么
单指数模型
一定要在均衡状态下成立
答:
稳定收益率。要使
单指数模型
成立,市场必须处于一个稳定的均衡状态,资产价格和收益率必须在此基础上进行计算,市场不处于均衡状态,资产价格和收益率会出现偏离,从而导致单指数模型的失效,由于稳定收益率导致单指数模型一定要在均衡状态下成立。
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