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单指数模型中的α怎么算
什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数?
答:
预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积,反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报(有关预期回报更多的
计算
请??资本资产定价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) )。股票的
阿尔法α
值,在
单指数模型中
被表述为证券市场特征线与纵轴的截距,称为股票投资的特殊收益率,用于表示当...
什么叫股票的亚尔法系数和贝塔系数
答:
预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积反应投资或基金因为市场整体更改而获得的回报有关预期回报更多的
计算
请吗吗本钱资产订价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 。股票的
阿尔法α
值在
单指数模型中
被表述为证券市场特点线与纵轴的截距称为股票投资的特别收益率用于表示当市场组合的收...
股票的
阿尔法
贝塔 指的是什么
答:
现代金融理论认为,证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的,叫
阿尔法
;第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。
单一
指数模型
中单个证券标准差
怎么
求
答:
证券的权重×标准差设为A。2. B证券的权重×标准差设为B。3. C证券的权重×标准差设为C。
单指数模型
根据马科维茨理论,需要估计协方差矩阵,
计算
量随着证券种类 的增加以指数级增加。单指数模型能使我们克服这一困难,确定证券 组合的方差计算 2. 三个量化指标 在单指数模型证券i,j的回报率斜方差...
如何
用CAPM
模型
求beta系数?
答:
CAPM
模型
求beta系数
计算
方法:BETA(β)=(y-
α
-c)÷x=Δy/Δx 式中:①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分;②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。③Beta可以视为一个放大系数,假设某只...
七、
单指数模型
Single-Index Model
答:
一、构造
单指数模型的
基石 在金融市场中,我们常常将股票的收益率拆解为两部分:公司的表现和市场指数收益率的联动。公式可以表示为:股票收益率 = 公司表现(公司平均表现 + 公司特定波动性)+ 乘以市场指数收益率。(一)符号解读 : 一个随机变量,揭示了公司业绩的不确定性。: 另一个随机变量,代表...
在
指数
平滑法的公式中,
α
是
怎样
确定的
答:
1、预测值=aX(上一期的实际值)+(1-a)X(上一期的预测值)。2、
指数
平滑法是布朗(Robert G..Brown)所提出,布朗(Robert G..Brown)认为时间序列的态势具有稳定性或规则性,所以时间序列可被合理地顺势推延;他认为最近的过去态势,在某种程度上会持续的未来,所以将较大的权数放在最近的资料。
投资
中的α
和β分别是什么意思?
答:
投资
α
和β是证券投资的额外收益率之和。α是和整个市场无关的,β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。
阿尔法
(α,alpha)和贝塔(β,beta)这两部分的价值是不一样的。 简单地说,阿尔法很难得,贝塔很容易。只要通过调节投资组合
中的
现金和股票
指数
基金(或者股指期货)的比率,就可以很容易地改变贝塔...
关于单因素
模型
(single index model)对最优证券投资组合的选择问题
答:
首先对
阿尔法
系数的理解有点问题:按照CAPM单因素
模型计算的
个股收益率称为“公平收益率”,个股实际预期收益率减去公平收益率的差额称为阿尔法系数,反映了理论值和预期值的差别,由于理论值
的计算
和市场有关,因此阿尔法也和市场有关。不同的投资者对预期收益率的判断不同,因此阿尔法系数因人而异,一般...
股票交易
中的
贝塔系数和
阿尔法
系数
怎么
看啊?
答:
贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险
指数
,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。
阿尔法
系数是一投资或基金的绝对回报(...
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