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单指数模型和单因素模型
指数模型和单因素模型
一样吗
答:
单指数模型
是一种在形式上类似于
单因素模型
的指数模型最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价指数上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,
资本资产定价模型、
单因素模型及单指数模型
的关系
答:
夏普提出
单因素模型
的基本思想是:当市场股价
指数
上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,大量股票价格趋于下跌。据此,可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:r it= Ai + βi rrmt+εit 假设N(t)是时刻t某网站浏览量,可能增加,假设正比于N,即:...
威廉·夏普在论文中提出了什么概念?
答:
在论文中,他根据马克维茨首先提出的一个模型探讨了证券夹分析的一些方法。当时称为“单一
指数模型
”,即现在的“
单因素模型
”。在论文中,他讨论了规范的和实证的两方面结果。最后一章“证券市场行为的一个实证理论”包括一项成果,类似现在称为资本资产定价模型的一部分,但是在单一因素模型产生报酬的有限...
七、
单指数模型
Single-Index Model
答:
一、构造
单指数模型
的基石 在金融市场中,我们常常将股票的收益率拆解为两部分:公司的表现和市场指数收益率的联动。公式可以表示为:股票收益率 = 公司表现(公司平均表现 + 公司特定波动性)+ 乘以市场指数收益率。(一)符号解读 : 一个随机变量,揭示了公司业绩的不确定性。: 另一个随机变量,代表...
什么是
因素模型
?
答:
这类因素也常引起残差,尤其在我国股市,板块效应显著,行业内关联程度比较高,而这些都往往导致残差的放大,因而造成了
单指数模型
的应用局限。根据
单因素模型
,证券i的期望收益率可表示为:E(Ri)=ai+biE(F)任意证券的方差可以表示为:任意两个证券的协方差可以表示为:两个关键假设:随机误差项与因素不...
什么是
单指数模型
?如题 谢谢了
答:
夏普
单指数模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 ( William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出
单因素模型
的基本思想是:当市场股价指数上升时, 市场中大量的股票价格走高;相反,当市场...
马克维茨提出的
模型
是CAPM吗?
答:
不是,CAPM的奠基人是威廉·夏普 马克维茨提出的模型是单一
指数模型
,即现在的“
单因素模型
”。
马克维兹
模型和单因素
的区别
答:
没有区别。马克维茨提出的模型是单一
指数模型
,即为“
单因素模型
”,因此两者是没有区别的,单因素模型是指证劵价格的影响因素只有一个,而如果有两个或两个以上的因素,则称为多因素模型。
origin中的exdec1是什么
模型
答:
单指数模型
。单指数模型亦称特征线和对角模型。证券组合分析模型之一。在马科维兹证券组合分析模型创立以后,人们发现,马科维兹模型有一定的缺陷。其中的一个重要缺陷,是计算起来非常复杂和麻烦。为此W夏普教授创立了一个既能比较科学地进行证券组合的分析,又能够简便易行的分析模型。这个模型就是单指数...
什么是
指数模型
答:
回答:不知道你什么程度的 假设N(t)是时刻t某网站浏览量,可能增加,假设正比于N,即:bN,也可能减少,假设也正比于N,即:dN。这样假设在很大程度上是合理的,不考虑其他
因素
网站流量的增长,主要依赖于口碑,而口碑的效应应正比于其当前用户的数目。
指数模型
的一般形式 我们把证券的持有期收益写成: ri = ...
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