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单指数模型计算
夏普
单指数模型
的夏普单指数模型的两个基本假设
答:
该
模型
为:n =1 n=1目标函数:minб2(r p )=( Σ xiβi )2б2(r m) + Σ xi2б2(εi)i=1 i=1且: x1A1+x2A2+…+xnAn+βpRm=Rpx1+x2+…+xn=1x1β1+x2β2+…+xnβn=βp其中xi 为第 i个证券的投资比例,Rp为组合收益率,βp为组合投资的风险系数。以上是在允许卖...
单一
指数模型
中单个证券标准差怎么求
答:
证券的权重×标准差设为A。2. B证券的权重×标准差设为B。3. C证券的权重×标准差设为C。
单指数模型
根据马科维茨理论,需要估计协方差矩阵,
计算
量随着证券种类 的增加以指数级增加。单指数模型能使我们克服这一困难,确定证券 组合的方差计算 2. 三个量化指标 在单指数模型证券i,j的回报率斜方差...
双指数拟合与
单指数
拟合算出来荧光寿命值相等吗
答:
2、单指数公式通常用于描述荧光寿命随时间的变化,
其表达式为:t=t0+A×(-1)^(n/2)×sqrt(t_0-t)
。其中,t是荧光寿命,t0是常数,A是与时间相关的系数,n是指数,t_0是初始时间。双指数拟合与单指数拟合的公式不同,其计算出来的荧光寿命值不一定相等。
投资
计算
题
答:
你这是Sharpe的
单指数模型
A的标准差:A方差=(βA*市场标准差)^2 + 特定企业A的方差=16.2 标准差是上面结果的开方,B的算法类似 组合期望收益率是权重和期望收益的乘积和:0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%,国债收益率就是无风险收益率 组合β值也是权重和β的乘积和,市场β值为1 组合的...
单因子
指数
法怎么
计算
?
答:
单因子
指数
法是利用实测数据和标准对比分类,选取水质最差的类别即为评价结果。1、对于一个给定的矩阵多项式P(x)先化到duSmith对角型diag{d_1(x),d_2(x),...,d_r(x),0,...,0},其中每个d_i都整除d_{i+1}。2、那么d_1(x),...,d_r(x)就是不变dao因子。3、对这些不变因子(...
单因子
指数
法怎么
计算
?
答:
2.
计算单
因子
指数
。单因子指数(I)是实际值与参考值之比,即I = 实际值/参考值。如果实际值大于参考值,则表明该指标的环境状况较差;如果实际值小于参考值,则表明该指标的环境状况较好。3. 判断环境质量状况。根据单因子指数的大小,可以判断环境质量状况。一般来说,单因子指数越大,环境质量越差...
什么是
单指数模型
?如题 谢谢了
答:
夏普
单指数模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 ( William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出单因素模型的基本思想是:当市场股价指数上升时, 市场中大量的股票价格走高;相反,当市场...
什么是
指数模型
答:
βiF,则(1)式变成:ri = E(ri) + βiF + ei...(2)如果我们用主要证券指数,如标准普尔500指数作为宏观因素的一般代表时,就可得到与单因素模型类似的等式,这就是
单指数模型
,也就是我们将要讨论的指数模型的一般代表。如果是高中阶段,建立指数模型,就是形如y=a^x的形式 ...
某水样ph为6.5,如采用单项
指数
法评价,其指数为多少
答:
pH标准
指数计算
分两种情况,测值大于7及测值小于等于7,两种情况的计算公式不同,任何水体pH的限值都是6~9。公式如下:pHj≤7.0:ppHj=(7.0- pHj)/ (7.0- pHsd) pHj>7.0:ppHj=( pHj-7.0)/ (pHsu-7.0) 式中:pHj——内第j点的监测平均值;pHsd——水质容标准中规定的...
origin中的exdec1是什么
模型
答:
单指数模型
。单指数模型亦称特征线和对角模型。证券组合分析模型之一。在马科维兹证券组合分析模型创立以后,人们发现,马科维兹模型有一定的缺陷。其中的一个重要缺陷,是
计算
起来非常复杂和麻烦。为此W夏普教授创立了一个既能比较科学地进行证券组合的分析,又能够简便易行的分析模型。这个模型就是单指数...
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