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单指数模型的假设
七、
单指数模型
Single-Index Model
答:
: 一个随机变量,揭示了公司业绩的不确定性。: 另一个随机变量,代表市场整体的波动影响。: 这两者之间的关系,可能是市场对公司表现的敏感度参数。二、
单指数模型的
期望与风险剖析 (二)
假设
条件1. 市场效率
假说
: 表明市场能够迅速反应所有公开信息,公司的非系统风险可以通过选择分散投资来降低。2. ...
你是如何理解夏普
的假定
:所有的证券收益间不相关?
答:
夏普
单指数
模式
的假定
——单指数模式假设所有证券彼此不相关,即协方差为0, ——假定证券的收益率与某一个指标间具有相关性。市场
模型 的
基本假定为股票在某一给定时期与同一时期股票价格指数 (如标准普尔500指数)的回报率线性相关。 虽然市场模式的准确程度不如马科维兹模式,但其应用却容易 得多 ...
夏普
单指数模型的
介绍
答:
当市场组合显著上升时,几乎所有的股票都将随着它上升。尽管某些股票价格上升比其他的多,但是当我们观察股票价格随着时间变化的运动时,就可以假定市场组合的波动性决定了我们所看到的股票之间的所有相互运动,这实际上就是
单指数模型的假设
。该模型假设协方差矩阵中的所有元素都由这样一个事实决定,即所有的...
夏普
单指数模型的
夏普单指数模型的两个基本
假设
答:
上述两个
假设
意味着Cov(Rm,εi )=0; Cov (εi,εj)=0; 这就在很大程度上简化了计算。当投资者进行组合投资时,可以建立类似与马可维茨均值-方差
模型
计算有效投资比例xi。该模型为:n =1 n=1目标函数:minб2(r p )=( Σ xiβi )2б2(r m) + Σ xi2б2(εi)i=1 i=1且:...
单一
指数模型的
缺陷
答:
1、忽略了非系统性风险:单一指数模型只考虑了证券价格与市场组合之间的关系,忽略了股票特有的非系统性风险。这种风险是针对特定公司或行业的,无法通过分散投资来消除。2、假设市场组合完全代表市场:单一
指数模型假设
市场组合完全代表市场,即所有证券的价格变动都可由市场组合的波动解释。在现实中,市场组合...
什么是
单指数模型
?如题 谢谢了
答:
夏普
单指数模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 ( William Shape )在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出单因素
模型的
基本思想是:当市场股价指数上升时, 市场中大量的股票价格走高;相反,当市场...
什么是
指数模型
答:
假设
N(t)是时刻t某网站浏览量,可能增加,假设正比于N,即:bN,也可能减少,假设也正比于N,即:dN。这样假设在很大程度上是合理的,不考虑其他因素网站流量的增长,主要依赖于口碑,而口碑的效应应正比于其当前用户的数目。
指数模型的
一般形式 我们把证券的持有期收益写成:ri = E(ri) + mi + ...
资本资产定价模型、单因素模型及
单指数模型的
关系
答:
夏普提出单因素
模型的
基本思想是:当市场股价
指数
上升时,市场中大量的股票价格走高;相反,当市场指数下滑时,大量股票价格趋于下跌。据此,可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:r it= Ai + βi rrmt+εit
假设
N(t)是时刻t某网站浏览量,可能增加,假设正比于N,即:...
单一
指数模型
中单个证券标准差怎么求
答:
证券的权重×标准差设为A。2. B证券的权重×标准差设为B。3. C证券的权重×标准差设为C。
单指数模型
根据马科维茨理论,需要估计协方差矩阵,计算量随着证券种类 的增加以指数级增加。单指数模型能使我们克服这一困难,确定证券 组合的方差计算 2. 三个量化指标 在单指数模型证券i,j的回报率斜方差...
origin中的exdec1是什么
模型
答:
单指数模型
亦称特征线和对角模型。证券组合分析模型之一。在马科维兹证券组合分析模型创立以后,人们发现,马科维兹模型有一定的缺陷。其中的一个重要缺陷,是计算起来非常复杂和麻烦。为此W夏普教授创立了一个既能比较科学地进行证券组合的分析,又能够简便易行的分析模型。这个模型就是单指数模型。
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