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为什么低利率国家远期升水
升水
和贴水
什么
意思?
答:
远期
汇率与即期汇率的差额用
升水
、贴水和平价来表示。如果远期汇率比即期汇率高则为升水;反之,远期汇率比即期汇率低则为贴水,一般情况下,
利息率
较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。如果远期汇率比即期汇率高则为升水...
即期汇率、
远期
汇率与
利率
三者之间的关系
答:
远期
汇率、即期汇率和
利率
三者之间的关系是:其他条件不变,两种货币之间利率水平较低的货币,其远期汇率为
升水
,利率较高的货币为贴水。·远期汇率和即期汇率的差异,决定于两种货币的利率差异,并大致和利率的差异保持平衡。即期汇率是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。远期汇率...
利率
平价理论的简介
答:
套利者往往将套利与掉期业务相结合,以避免汇率风险,保证无亏损之虞。大量掉期外汇交易的结果是,
低利率国
货币的现汇汇率下浮,期汇汇率上浮;高利率国货币的现汇汇率上浮,期汇汇率下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额,由此低利率国货币就会出现
远期升水
,高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利...
谁知道
利率
平价理论如何理解
答:
并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水,
低利率国
货币在期汇市场上必定
升水
。该理论在金融全球化和资本国际流动的时代具有较强的适用性,是货币
远期
汇率定价的重要理论依据。但其成立的重要前提是资本自由流动,因此,对于货币尚未完全可兑换的
国家
来讲,其结果并不完全应验。
决定
远期
汇率的因素是哪些?
答:
决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素,是两国之间的利率差异,并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说,两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的
远期升水
、贴水的基础。这个原理也就是“
利息
平价学说”。这是因为,银行在为客户进行远期外汇交易时,有可能因两
国利率
的差异而蒙受...
简述
利率
平价的基本内容
答:
套利行为产生于市场的非均衡,但随着套利交易的持续进行以及市场供求机制的作用,汇率与利率的均衡关系或者说利率平价关系会得以重新恢复。该理论提出,套利性的短期资本流动会驱使高利率国家的货币在
远期
外汇市场上贴水,而
低利率国家
货币将在远期外汇市场上
升水
,并且升贴水率等于两国间的利率差。利率平价...
利率
平价理论的主要观点是
什么
答:
套利者往往将套利与掉期业务相结合,以避免汇率风险,保证无亏损之虑。大量掉期外汇交易的结果是,
低利率国
货币的现汇汇率下浮,期汇汇率上浮;高利率国货币的现汇汇率上浮,期汇汇率下浮。远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额,由此低利率国货币就会出现
远期升水
,高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利...
远期
货币外汇
升水
则应如何操作获得收益
答:
在
远期
外汇市场进行相反的操作,即卖出高利率货币,买入
低利率
货币,以达到规避汇率风险的作用。 当大量资金进行套利操作的时候,即期市场上,高利率货币表现为
升水
,低利率货币表现为贴水;远期市场上,高利率货币表现为贴水,低利率货币表现为升水。汇率的变动会导致其套利的空间越来越小,最终到达平衡。
为什么
当标的资产价格与
利率
呈负相关时,
远期
价格高于期货价格?求详细分 ...
答:
2、反之,
国家
升息,资金会从实体经济流向银行,造成实体经济资金匮乏,投资不足,开工不足,会引发,资产价格下跌,同样,
远期
价格也会低于期货价格。3、资产价格与
利率
正相关(非正常情况),一般发生于经济衰退的末期,或经济高度膨胀、高度泡沫化的末期。这两句的实质就是:负相关,及价格上涨,利率下跌...
远期
汇率、即期汇率和
利息率
三者之间的关系是
什么
?
答:
远期
汇率、即期汇率和
利率
三者之间的关系是:(1)其他条件不变,两种货币之间利率水平较低的货币,其远期汇率为
升水
,利率较高的货币为贴水。(2)远期汇率和即期汇率的差异,决定于两种货币的利率差异,并大致和利率的差异保持平衡。
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