www问答网
所有问题
当前搜索:
单指数模型的最优风险组合
如何准确地评估不同投资
组合的风险
和收益率?
答:
7.监督投资
组合
:投资组合是一个动态的过程。根据市场变化调整投资组合中的资产类别的权重,以确保投资组合保持在最优化状态。因此,需要深入了解投资者的个人目标和
风险
承受能力,并根据这些因素构建
最优
的投资组合,使其能够在...
根据马科维茨的证券投资
组合
理论,投资者应如何决定其
最优
的资产组合
答:
计算资产组合的回报
风险
比,最后,我们比较这10000次的回报风险比的大小,其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找
的最优组合
。3.例如,经典的股票债券
模型
就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。
单因素
模型的
介绍
答:
单因素模型(Sharpe's One-way Analysis of Variance)单因素模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Shape )在1963年发表《对于“资产
组合
”分析的简化模型》一文中提出的。 夏普提出单因素
模型的
基本思想是:当市场...
投资
组合
理论(一):Markowitz均值-方差
模型
答:
有效前沿上,投资者可以选择在
风险
与收益之间找到最适宜的点。将2018年数据作为训练样本,我们发现利用Markowitz
模型
得到
的最优
投资
组合
,其在2019年样本外的累计收益率远超等权重投资组合。这一结果验证了模型在实际应用中的有效...
风险
资产的收益是单调递增还是递减
答:
在无风险资产与有效前沿的所有组合中,与切点T的Sharpe Ratio最大。这就意味着,无风险资产与切点T
的组合
,在同等风险水平下,能获得的收益是最大的。我们把T称为
最优风险
资产组合。这条线被称作资本配置线(CAL):7 CA...
证券届所说的alpha逻辑是啥意思?
答:
股票的贝塔系数β,在资本资产定价的
单指数模型
中被表述为证券市场特征线的斜率,称为股票市场的系统
风险
系数。如果用股票市场的价格指数的收益率来代表市场
组合
的收益率时,贝塔系数β就是股票对市场系统性风险的量度,反映股票...
股票的 阿尔法 贝塔 ,指的是什么?
答:
阿尔法(α)和贝塔(β)是希腊字母中的首两个字母。在股票投资的行话里阿尔法就是超额回报的意思。 贝塔的意思是解释某个证券和市场相比较而言的
风险
程度。 在买股票的时候,估计很多朋友很少考虑买
指数
基金,因为ETF就是涵盖...
嗨!大家好,帮我一个忙,帮我找出2012年国家理财规划师模拟试题,谢谢了...
答:
67. 当引入无风险资产时,投资者
的最优风险
资产组合为( )。(A) 位于f与M之间的所有组合 (B) f点 (C) 位于f的右下延长线上的组合 (D) M点68. 图中能表明投资者通过贷出无风险资产,购买
风险组合
M的是:( )。(A) 位于f...
开卷有益:《公司金融》资本资产定价
模型
(2018-11-29)
答:
威廉·夏普、约翰·林特纳(John Lintner)和杰克·特雷诺(Jack Treynor)等金融经济学家在投资
组合
理论基础之上创建了 资本资产定价
模型
(capital asset pricing model,CAPM) 。由于资本资产定价模型研究
最优
投资组合中单个
风险
性金融资产与市场...
投资
组合
理论与实际应用
答:
这表明,投资者是用无风险资产和市场组合M来构造一个适合自己需求
的最优
投资组合。 3、 资本市场线的意义 资本市场线实际上说明了有效投资
组合风险
与预期收益率之间的关系,提供了衡量有效投资组合风险的方法,用标准差来度量风险,预期收益...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜