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单指数模型的最优风险组合
市场
风险
指标有哪些
答:
问题二:什么是市场风险 市场风险也是金融体系中最常见
的风险
之一,它是指在交易平仓变现所需的期间内,交易
组合
的市值发生负面变化的风险。市场组合的收益是各项交易产生的收益和亏损的总和。任何价值的下降均会形成相应期间内的一项市场损失...
考研西方经济学名词解释答案都超多,到底应该答到什么程度?
答:
例如,每一个消费者都充分地了解每一种商品的性能和特点,准确地判断一定商品量给自己带来的消费满足程度,掌握商品价格在不同时期的变化等等,从而能够确定最优的商品购买量。2.用图说明厂商在既定成本条件下实现最大产量
的最优
要素
组合
...
最著名的投资理论有几种,并详细叙述?
答:
(1)最优投资比例:
组合的风险
与组合中资产的收益之间的关系有关。在一定条件下,存一组在使得
组合风险
最小的投资比例。 (2)
最优组合
规模:随着组合中资产种数增加,组合的风险下降,但是组合管理的成本提高。当组合中资产的种数达到一定数...
资本市场线就是
最优
的资本配置线吗?
答:
在
风险
资产的有效边界上任意选择一点,与无风险资产连接就是资本配置线(CAL),风险资产与无风险资产
组合
,其中与有效边界相切的叫资本市场线(CML).CML是CAL中的特例,也是理论上
最优
的一条. 资本市场线是无风险资产和市场...
投资者在有效边界中选择
最优
的投资
组合
取决于什么
答:
三、组合资产间越没有关系(相关系数低),
组合风险
越低。四、形成组合资产之间
的最优
比例。下图蓝色的“有效边界”曲线,就是投资组合里收益最大下,
风险最
小的股票和债券配置比例。这就是马科维茨的均值方差
模型
。所谓客户...
股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么
答:
现代金融理论认为,证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的,叫阿尔法;第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资
组合
的系统
风险
。
投资
组合
A的均值收益为10%标准差为8%,组合B为15%,30%。无
风险
收益率为5...
答:
组合
A的夏普比例=(10%-5%)/8%=0.625 组合B的夏普比例=(15%-5%)/30%=0.33 组合A的经
风险
调整的收益明显高于B,所以选A。
资本资产定价
模型的
疑问
答:
Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场
组合的风险
收益率。资本资产定价
模型
是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
证券
组合
分析的多种证券组合的收益和
风险
答:
这里将把两个证券的
组合
讨论拓展到任意多个证券的情形。设有N种证券,记作 A1 、A2 、A3 、… 、AN ,证券组合P = ( x1 ,x2 ,x3 ,… ,xn ) 表示将资金分别以权数 x1 、x2 、x3 、…、xn,投资于证券 ...
组合
投资可以提高收益,减少
风险
,这个说法对吗?
答:
这个说法是不准确的。
组合
投资,可以有效的规避投资
风险
。但是不一定是收益最高的。因为选择最好的基金也是非常难的。因为基金过去的业绩只能够作为投资的参考,但是,是不知道未来该基金是否是收益最好的。并且也是不知道哪...
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