www问答网
所有问题
当前搜索:
单指数模型的最优风险组合
关于单因素
模型
(single index model)对
最优
证券投资
组合
的选择问题
答:
对于问题2,
投资组合是选取市场中一部分能够真正降低风险
,提高收益的个股形成的组合(仅仅涉及股票的风险和Beta系数,与股票的价格没有关系),称为有效投资组合,排除在有效投资组合之外的股票认为没有投资价值(仅从风险和公平收益率的角度看),在单因素模型中的个股是指所有个股(即包含有效投资组合...
七、
单指数模型
Single-Index Model
答:
通过历史数据,我们可以利用OLS方法估计模型参数,例如参数一和参数二。在更复杂的金融工具如期权、期货和衍生品中,
单指数模型
提供了理解它们
风险
收益特性的重要视角,同时也为金融工程与风险管理提供了理论基础。
.什么是有效资产
组合
,
最优
资产组合如何确定?
答:
按照资产组合理论,
有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合
。最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上。关于资产组合效应,各经济学流派观点比较接近不同之处在于:凯恩斯学派强调利率变动在整个调整过程中...
第六章 资产
组合
综合例题
答:
解析:从图可以看出,
最优风险组合实际上是使无风险资产(A点)与风险资产组合的连线斜率(即)最大的风险资产组合
,其中分别代表风险资产组合的预期收益率和标准差,rf表示无风险利率。我们的目标是求。其中:1=XAA+XBB约束条件是:XA+XB=1。这是标准的求极值问题。通过将目标函数对XA求偏导并另偏...
什么是
单指数模型
?如题 谢谢了
答:
夏普
单指数模型
(Sharpe's One-way Analysis of Variance) 夏普单指数模型是 诺贝尔经济学奖 获得者 威廉·夏普 ( William Shape )在1963年发表《对于“资产
组合
”分析的简化模型》 一文中提出的。 夏普提出单因素
模型的
基本思想是:当市场股价指数上升时, 市场中大量的股票价格走高;相反,当市场...
夏普
单指数模型的
夏普单指数模型的两个基本假设
答:
该
模型
为:n =1 n=1目标函数:minб2(r p )=( Σ xiβi )2б2(r m) + Σ xi2б2(εi)i=1 i=1且: x1A1+x2A2+…+xnAn+βpRm=Rpx1+x2+…+xn=1x1β1+x2β2+…+xnβn=βp其中xi 为第 i个证券的投资比例,Rp为
组合
收益率,βp为组合投资
的风险
系数。以上是在允许...
最优
投资
组合
包括无
风险
资产吗?
答:
最优风险组合
指风险资产的组合使单位风险报酬最大,最优投资组合包括无风险资产和风险资产,使效用最大化。
最优风险
投资
组合
和最小方差投资组合有什么区别?根据什么来比较?_百度...
答:
最优风险
投资
组合
是投资者在选中的各种可能的投资组合中,可以获取效益最大化的一种投资组合形式,一般是指在证券、股票、基金等,市场在各种证券集合的过程中,根据每一个证券的风险、回报率、未来发展趋势等,选择相互能产生正作用的投资产品及形式。一般选择有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最...
什么是
最优风险
资产
组合
答:
在同等的风险下(一般用 方差来衡量) 组合提供最大的收益 在同等的收益下 资产组合提供最小的风险 这些组合的集合 就是最有
风险组合
在组合区域上 一般是左边的一个向右弯曲的线段
最优
投资
组合
是什么意思?
答:
最优
投资
组合
是指在不同投资工具之间进行权衡和选择,获得最大化的收益并将
风险
降到最低的投资组合。选择最优投资组合应该考虑因素包括投资目标、风险偏好、资产类别、行业区域等多个方面。通过分散投资,同时考虑多个因素的影响,找到最优投资组合,可以有效地实现资产增值目标,降低风险。一个成功的投资组合...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单指数模型的最优风险组合推导过程
单指数模型优缺点
最优风险组合
最优风险组合权重公式
最优线性组合模型
单指数模型
单一指数模型
指数模型的含义
单指数模型公式