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单指数模型的最优风险组合
资本资产定价模型、单因素模型及
单指数模型的
关系
答:
广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价
模型
就是在投资
组合
理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与
风险
资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的。单因素模型(Sharpe's One-way...
夏普
单指数模型
中,β什么时候为1
答:
敏感系数βm=1。1、若是构建的组合P与市场
指数组合
m一样,则有rp=rm,此时αp应为0,而βp应为1,也即市场组合的超额收益为αm=r0,敏感系数βm=1,所以夏普
单指数模型
中敏感系数βm=1。2、夏普公司(Sharp...
最优
投资
组合
的计算
答:
求解:第一步,求
风险
资产
的最优组合
及该组合的收益率与标准差。随意指定一个期望收益率,考虑达到的最小方差的投资比例(因为无风险证券的方差以及与其他风险证券的协方差也都等于零,所以包括无风险证券在内的投资组合的...
...构造自己
风险
承受能力范围内
的最优
资产配置?
答:
分离定理是说:首先构造
最优风险
资产
组合
:其比率确定是按照夏普比率最大确定的。具体方法参见博迪《投资学》
指数模型
一章内容;确定最优风险资产组合之后,根据效用函数确定无风险资产持有比例。
如何构建一个优化的投资
组合
以最大化利润,同时最小化
风险
?
答:
5.优化投资组合:使用现代投资组合理论和数据分析工具,对不同资产类别的历史数据进行回溯分析,利用数学
模型
进行优化组合,以获取
最优组合
,最大化预期收益并最小化
风险
。6.定期调整投资组合:投资组合一旦建立,需要定期监测并...
如何设计有效的投资
组合
以最小化
风险
并最大化收益?
答:
以下是一些建议:确定投资目标和风险偏好:应该先确定自己的投资目标和风险偏好,以便选择适合自己的投资
组合
。如果投资者
的风险
偏好较高,可以选择一些高风险、高回报的资产,如股票、期货等;如果风险偏好较低,则可以选择一些...
如何构建一个有效的投资
组合
,以最大化收益和最小化
风险
?
答:
5.定期调整:根据市场波动和投资目标变化,定期调整投资组合中各个标的的比例,保持投资
组合的最优
状态。总之,构建一个有效的投资组合需要综合考虑
风险
、周期、资金配比等多个因素,找到最优的投资组合可以最大化收益和最小化...
投资计算题
答:
你这是Sharpe的
单指数模型
A的标准差:A方差=(βA*市场标准差)^2 + 特定企业A的方差=16.2 标准差是上面结果的开方,B的算法类似
组合
期望收益率是权重和期望收益的乘积和:0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%,国债...
什么是时际资产
组合
理论
答:
资产
组合的风险
可以用方差表示,其公式为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。
单指数模型
对马科维茨
模型的
简化...
金融经济的题求解
答:
Allocation to stock index fund: 70.8 Allocation to money market fund: 29.2 这意味着,在总资产中,70.8%被分配给股票
指数
基金,29.2%被分配给货币市场基金。(3)根据
最优组合
,计算其
风险
和回报。根据上述配置,...
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